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跨式策略：同时买入相同行权价、到期日的看涨和看跌期权，预期标的价格大幅波动，盈利条件：标的价格偏离行权价超过权利金总和；
宽跨式策略：买入不同行权价的看涨和看跌期权（虚值），权利金更低，需标的价格波动更大才能盈利。
发布于2025-5-27 00:38 武汉
量化投资策略：如何理解从纳秒高频到跨周期配置的不同策略？
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