跨式策略:同时买入相同行权价、到期日的看涨和看跌期权,预期标的价格大幅波动,盈利条件:标的价格偏离行权价超过权利金总和;
宽跨式策略:买入不同行权价的看涨和看跌期权(虚值),权利金更低,需标的价格波动更大才能盈利。
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卖出宽跨式期货期权的最大盈利来源于哪里?
期货跨品种套利的量化策略怎么设计?