布莱克-斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型的基本假设是什么?
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布莱克 - 斯科尔斯(Black-Scholes)期权定价模型的基本假设是什么?

叩富问财 浏览:409 人 分享分享

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标的价格服从几何布朗运动(连续随机波动)、无交易成本和税收、无风险利率恒定、标的资产不分红、市场无套利机会、投资者可无限制借贷。

发布于2025-5-26 21:17 武汉

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