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债券价格与市场利率呈反向变动，当利率上升1%时，不同久期债券的价格波动幅度如何计算？​
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债券价格 市场利率 各类利率一览表 债券

债券价格与市场利率呈反向变动，当利率上升 1% 时，不同久期债券的价格波动幅度如何计算？​

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首发 资深杨经理
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利用久期近似计算债券价格波动幅度的公式为：%ΔP≈−D×Δy ，其中 %ΔP 是债券价格变动百分比，D 是债券久期，Δy 是市场利率变动幅度（以小数表示）。

例如，某债券久期为 5，当市场利率上升 1%（即 Δy=0.01）时，其价格波动幅度约为 −5×0.01=−5%，即价格大约下降 5%；若另一债券久期为 8，同样利率上升 1%，价格波动幅度约为 −8×0.01=−8% 。由此可见，久期越长，利率上升时债券价格下降幅度越大。

发布于2025-5-26 13:32 武汉

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债券价格波动幅度≈-久期×利率变动幅度，当利率上升1%时，价格波动幅度≈-久期×1%，即久期为5的债券价格约下跌5%，久期为10的债券价格约下跌10%（实际需考虑凸性调整）。



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发布于2025-5-26 13:34 广州

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当市场利率上升 1%时，债券价格波动的幅度可以通过久期来计算。久期表示当市场利率变动 1%时，债券价格变动的百分比的大致估计值。久期越长，债券价格对市场利率的变化越敏感，价格波动幅度越大；久期越短，债券价格受利率变化的影响越小，价格波动幅度越小。具体波动幅度可近似为久期乘以利率变化百分比，例如久期为 5 的债券，利率上升 1%时，价格大约下跌 5%。


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发布于2025-5-26 13:33 深圳

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刘老师 16:04

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