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如何计算投资组合的β系数？
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如何计算投资组合的β系数？

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简化计算步骤（以A股为例）：

获取组合与沪深300指数的每日收益率（如过去1年）；

用Excel的=SLOPE(组合收益列, 指数收益列)计算；

β>1：组合波动大于大盘（如科技股）；
β<1：组合波动小于大盘（如公用事业股）。

应用： 若β=1.2，大盘涨10%时组合预计涨12%，反之亦然。

发布于2025-4-17 17:07 武汉

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