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铁矿石期货的套期保值策略该怎么做？

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铁矿石期货的套期保值策略该怎么做？

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期货谢经理

期货谢经理期货

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你好，铁矿石期货套期保值主要是钢企、贸易商为了规避铁矿石的价格风险采取的对冲策略，需要先向期货公司申请开立一个期货账户，然后向交易所申请套期保值额度，根据企业的风险敞口来决定下单和下单数量，欢迎联系开户，可以给你到交易所加一点的很低手续费。

发布于2020-11-6 13:17 重庆

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期货黎经理期货

帮助4.9万好评2.3万从业10年+

您好，铁矿石期货的套期保值策略分为买入或者卖出，现货企业会在铁矿石期货市场上进行套期保值。现在铁矿石期货可以手机开户，铁矿石期货开户仅需要身份证和银行卡。在我司开户还可以享受到优惠的接近铁矿石期货交易所标准手续费，优惠的铁矿石期货交易所保证金。

铁矿石期货操作建议：周四夜盘，铁矿2101合约偏强震荡，报874.5元/吨，涨幅0.23%。周四全国主要港口现货成交量达144万吨。中国45港到港总量到港量2433.8万吨，环比增加51.5万吨；北方六港到港总量为1117.9万吨，环比减少178.8万吨。期矿突破攀上880关口，移仓换月期间盘面波动放大，趋势加固，短线建议偏多操作。

在全球大宗商品市场中，铁矿石可以说是金融化最晚的大宗商品之一。全球的第一个交易所交易的铁矿石衍生品——铁矿石掉期合约诞生于2009年，芝商所也于2010年上市了铁矿石掉期合约。掉期合约不同于我们熟知的电子交易期货合约，它是一种场外交易合约，买卖双方通过中间经纪商(IDB)人工撮合成交之后再登记到交易所进行清算。经过最近三年的蓬勃发展，铁矿石掉期已经被越来越多的投资者熟悉并积极应用与铁矿石的套期保值中，全球铁矿石掉期的年交易量超过1.2亿吨。但是，随着企业与投资者对铁矿石金融衍生品的需求不断增大，掉期这种场外交易衍生品的局限性也愈发显现。相对于电子期货交易，铁矿石掉期目前存在很多弊端，例如没有公开统一市场报价，导致价格不透明，信息不对称；场外交易通过经纪商(IDB)人工电话成交和登记，交易速度难以提升；场外交易商(IDB)佣金费用高导致交易成本较高，等等。

作为全球第一大铁矿石进口国，中国每年进口铁矿石超过7亿吨。随着铁矿石定价模式从长协固定价向指数浮动价的转变，我国的钢铁企业所面临的成本波动风险日益加大。而芝商所的铁矿石期货为钢铁企业提供了套期保值、锁定价格风险的有力工具。这里，我们通过一个钢厂进行买期保值的案例来说明如何运用芝商所铁矿石期货对冲矿石成本的上涨风险。

发布于2020-11-20 15:18 曲靖

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徐经理期货

帮助4万好评2.9万从业5年

套期保值可以分为两类：买进（多头）和卖出（空头）。生产型企业担心原材料价格上涨，在期货市场上买入原材料期货（多头），可以锁定买入价格，免受价格上涨的风险。而生产型企业在卖出产成品时，担心产成品的价格下跌，就会卖出产成品期货（空头），锁定卖出价格，免受价格下跌的风险。在这个例子中，钢厂买入铁矿石，担心价格上涨，就可以买入铁矿石期货进行套期保值，而必和必拓等大宗商品供应商在卖出铁矿石时担心价格下跌，就可以卖出铁矿石期货锁定卖出价格。

套期保值策略：
假设钢厂3个月之后需要买入一百万吨铁矿石，即期铁矿石价格为98美元/吨，而10月10日交割的铁矿石期货价格为95美元/吨。

情形一：假定三个月后10月10日当天的铁矿石价格为95.5美元/吨，那么钢企，利润为1000000*（95.5-95）=500000美元。而钢厂需要为了买入一百万吨铁矿石支付1000000*95.5美元，实际采购成本=1000000*95.5-1000000*（95.5-95）=1000000*95美元，也就是钢厂将采购成本锁定在95美元/吨。

情形二：假定三个月后10月10日当天的铁矿石价格为93美元/吨，那么钢企亏损，利润为1000000*（95-93）=2000000美元。而钢厂需要为了买入一百万吨铁矿石支付1000000*93美元，实际采购成本=1000000*93+1000000*（95-93）=1000000*95美元，采购成本仍然在95美元/吨。

以上便是铁矿石期货套期保值策略，希望可以帮到您。

发布于2020-11-6 13:30 上海

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