布莱克-斯科尔斯期权定价模型的假设条件有哪些?
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布莱克 - 斯科尔斯期权定价模型的假设条件有哪些?

叩富问财 浏览:499 人 分享分享

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标的资产价格遵循几何布朗运动,即资产价格的变动是连续的,且其收益率服从正态分布。
市场无摩擦,即不存在交易成本、税收等,所有证券均可无限分割。
无风险利率是已知的,且在期权有效期内保持不变。
标的资产不支付红利或其他收益(对于支付红利的情况,可以进行适当调整)。
市场不存在套利机会,投资者可以自由借贷资金。
期权是欧式期权,只能在到期日行权。

发布于2025-4-10 15:45 郑州

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