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索提诺比率是衡量投资组合相对表现的一个风险调整后收益指标。它专门关注下行风险，即低于某个目标收益率或者无风险收益率的波动，用于评估投资组合在承担单位下行风险时所能获得的超额收益。
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发布于2025-1-10 16:00 广州
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索提诺比率是衡量投资组合相对表现的一个风险调整后收益指标。它专门关注下行风险，即低于某个目标收益率或者无风险收益率的波动，用于评估投资组合在承担单位下行风险时所能获得的超额收益。
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索提诺比率（Sortino Ratio） ，它是衡量投资组合风险调整后收益的指标。与夏普比率类似，但索提诺比率在计算风险时，只考虑下行风险，即低于目标收益率的波动。
公式为：索提诺比率 = \frac{R_p - R_b}{\sigma_{down}} ，其中R_p是投资组合平均收益率，R_b是无风险利率或目标收益率，\sigma_{down}是下行标准差，表示投资组合收益率低于目标收益率的波动程度。
索提诺比率越高，表明在承担相同下行风险时，投资组合能获得更好收益，对厌恶下行风险的投资者意义重大，能助其评估投资策略或资产在控制下行风险方面的表现。
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