如何根据基金的风险调整后收益（如夏普比率、索提诺比率等）来评估基金的性价比？-叩富网

如何根据基金的风险调整后收益（如夏普比率、索提诺比率等）来评估基金的性价比？

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基金夏普比率比率

如何根据基金的风险调整后收益（如夏普比率、索提诺比率等）来评估基金的性价比？

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首席理财师

首席理财师首席理财师基金

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可以这样根据基金的风险调整后收益来评估基金的性价比。

1.夏普比率 =（基金年化收益率 - 无风险收益率）/ 基金年化波动率。它衡量的是基金在承担单位总风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益。夏普比率越高，说明基金在同等风险下的收益表现越好，基金的性价比也就越高。

2.一般来说，夏普比率大于 1 的基金被认为具有较好的风险调整后收益表现。例如，基金 A 的年化收益率为 15%，年化波动率为 20%，无风险收益率为 3%，则其夏普比率为（15%-3%）/20%=0.6；基金 B 的年化收益率为 12%，年化波动率为 15%，无风险收益率为 3%，其夏普比率为（12%-3%）/15%=0.6。虽然基金 A 的年化收益率高于基金 B，但由于其波动率也较大，导致两者的夏普比率相同，说明在风险调整后，两者的收益表现相当。

3.如果一只基金的夏普比率和索提诺比率都较高，说明该基金在承担风险和控制下行风险方面都表现出色，性价比很高。如果夏普比率较高而索提诺比率较低，可能意味着基金的收益主要来自于承担较高的上行和下行风险，投资者需要根据自己的风险承受能力来判断是否值得投资。如果夏普比率较低而索提诺比率较高，说明基金在控制下行风险方面表现较好，但整体收益可能相对较低，适合风险偏好较低的投资者。

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发布于2024-12-30 18:10 北京