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您好！期货量化策略编程啊，这可是个技术活儿，不过别担心，我给你分享几个简单的示例代码，让你感受下量化策略的魅力。
比如说，咱们可以编个简单的均线交叉策略。这个策略呢，就是当短期均线向上穿过长期均线时，咱们就买进；当短期均线向下穿过长期均线时，咱们就卖出。代码大概是这样的：
python复制代码import pandas as pd # 假设df是已经获取到的期货数据DataFrame，包含日期、开盘价、收盘价等列df['short_ma'] = df['close'].rolling(window=20).mean() # 计算20日短期均线df['long_ma'] = df['close'].rolling(window=60).mean() # 计算60日长期均线 # 生成交易信号df['signal'] = 0df['signal'][20:] = np.where(df['short_ma'][20:] > df['long_ma'][20:], 1, -1) # 打印信号print(df[['date', 'close', 'short_ma', 'long_ma', 'signal']])
这段代码呢，就是先计算了短期和长期均线，然后生成了交易信号。当短期均线在长期均线上方时，信号为1，表示买入；当短期均线在长期均线下方时，信号为-1，表示卖出。
这只是个简单的例子，期货量化策略编程啊，可是千变万化的。你要是感兴趣，想学更多，那就来找我呗。我这儿有期货入门资料，还有一些现成的期货策略，可以帮你更快地上手。快来预约领取吧，咱们一起探讨期货量化策略编程的奥秘！
发布于2025-1-8 22:01 北京
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