您好,关于期货量化交易突破策略 Python 源码分享,可以及时联系我了解。下面我来给你做个简单介绍。 以下是一个简单的期货量化交易突破策略的Python示例代码(仅供参考,实际期货交易需要考虑更多因素,如交易成本、滑点、风险控制等,并且需要连接到合法的期货交易接口):
import numpy as np
def break_out_strategy(data, short_window=20, long_window=50):
data['short_ma'] = data['close'].rolling(short_window).mean()
data['long_ma'] = data['close'].rolling(long_window).mean()
data['signal'] = 0
data.loc[data['short_ma'] > data['long_ma'], 'signal'] = 1
data.loc[data['short_ma'] <= data['long_ma'], 'signal'] = -1
return data
# 模拟数据
data = {
'close': np.random.randn(100)
}
df = pd.DataFrame(data)
result = break_out_strategy(df)
print(result)
请注意,这只是一个非常基础的演示代码,在实际应用于期货量化交易时,需要进一步完善和优化,同时需要使用专业的量化交易框架(如Backtrader、Zipline等)来进行更复杂的操作,并且要确保符合相关金融法规和交易所规则。
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发布于15小时前 上海