期货量化交易中的趋势跟随策略，Python源码揭秘。-叩富网

期货量化交易中的趋势跟随策略，Python源码揭秘。

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期货量化交易中的趋势跟随策略，Python源码揭秘。

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量化刘老师

量化刘老师量化刘老师期货

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您好，在期货量化交易中，趋势跟随策略是一种非常流行的策略。它基于市场趋势的持续性假设，即市场价格往往会继续沿着其当前的趋势运行。趋势跟随策略的核心是“顺势而为”，在价格上涨时做多（买入），在价格下跌时做空（卖出）。这里我来做个简单的阐述，要是有不懂的地方可以随时找我单聊。

以下是一个简单的基于Python的趋势跟随策略源码示例，该策略使用了移动平均线交叉来确定交易信号：

```python
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 假设你已经有了历史价格数据，这里用一个示例DataFrame代替
# df = pd.read_csv("historical_prices.csv") # 读取历史价格数据
# 为了示例，我们创建一个简单的DataFrame
dates = pd.date_range('20230101', periods=100)
prices = np.random.randn(100).cumsum() + 100 # 生成随机价格数据
df = pd.DataFrame(data={'Date': dates, 'Close': prices})
df.set_index('Date', inplace=True)

def trend_following(prices, short_window, long_window):
# 计算短期和长期的移动平均线
short_ma = prices.rolling(window=short_window).mean()
long_ma = prices.rolling(window=long_window).mean()

# 如果当前价格高于短期移动平均线，且短期移动平均线上穿长期移动平均线，则返回1（代表买入）
# 否则返回0（代表卖出或空仓）
positions = np.where((prices > short_ma) & (short_ma > long_ma), 1, 0)

# 为了避免在短期均线刚交叉长期均线时立即产生交易信号（可能导致过度交易），
# 可以设置一个额外的条件，即短期均线必须连续N天保持在上/下穿长期均线的位置。
# 这里为了简化示例，省略了这个条件。

return positions

# 设置短期和长期窗口的大小
short_window = 20
long_window = 50

# 计算交易信号
signals = trend_following(df['Close'], short_window, long_window)

# 绘制价格数据和交易信号
plt.figure(figsize=(12, 6))
plt.plot(df.index, df['Close'], label='Close Price')
plt.plot(df.index, signals, label='Trading Signal', color='red', marker='o')
plt.title('Trend Following Strategy')
plt.xlabel('Date')
plt.ylabel('Price / Signal')
plt.legend()
plt.show()

此外，量化交易策略需要不断调整和优化，以适应市场的变化和发展。因此，建议投资者在采用任何量化交易策略之前，都要进行充分的研究和测试。

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发布于19小时前上海