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期货趋势跟随Python量化交易源码分享

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期货趋势跟随Python量化交易源码分享

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量化刘老师

量化刘老师量化刘老师期货

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您好，关于期货趋势跟随Python量化交易源码分享，您可以随时联系我，给您发送最新的交易策略，以下是一个基于Python的期货趋势跟随量化交易策略的示例代码。请注意，这只是一个简单的示例，用于学习和研究目的，实际应用中需要考虑更多因素，如市场波动、交易成本、滑点等，并且需要接入真实的交易接口来执行交易。

示例代码
```python
import requests
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# 获取实时数据的函数（示例）
def get_realtime_data(symbol, api_key):
url = "https://api.alltick.co/" # 示例API，实际使用时需替换为真实的API
headers = {'Authorization': f'Bearer {api_key}'}
response = requests.get(url, headers=headers)
data = response.json()
df = pd.DataFrame(data)
return df

# 趋势跟随策略：移动平均线交叉策略
def moving_average_crossover_strategy(df, short_window=20, long_window=50):
df['short_mavg'] = df['close'].rolling(window=short_window).mean()
df['long_mavg'] = df['close'].rolling(window=long_window).mean()

df['signal'] = 0
df['signal'][short_window:] = np.where(df['short_mavg'][short_window:] > df['long_mavg'][short_window:], 1, 0)
df['positions'] = df['signal'].diff()

return df

# 绘制交易信号的函数
def plot_trading_signals(df, short_window=20, long_window=50):
df = moving_average_crossover_strategy(df, short_window, long_window)

plt.figure(figsize=(14,7))
plt.plot(df['close'], label='Close Price')
plt.plot(df['short_mavg'], label=f'{short_window}-day MAVG')
plt.plot(df['long_mavg'], label=f'{long_window}-day MAVG')

plt.plot(df[df['positions'] == 1].index,
df.loc[df['positions'] == 1, 'short_mavg'],
'^', markersize=10, color='g', lw=0, label='Buy Signal')

这个示例代码只是一个起点，你可以根据自己的需求和技术水平进行修改和扩展。

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发布于16小时前上海