举个例子,一个交易员只用日线做趋势跟踪。然后有一天,他发现,最近的行情窄幅震荡,他的系统翻来覆去的止损。他不喜欢这种止损方式,于是,他想添加一个过滤。他发现了周线。因为周期是一个更大的周期,把握走势的级别也比日线大很多,周线可以完美的过滤掉这种震荡,于是,他又添加了一个周线周期的条件。
没错,日线的窄幅震荡,周线级别可以完美的过滤,但是,他没有发现的一点在于,周线在过滤掉了窄幅震荡的同时,又带来了另外一个问题:
因为周线的级别较大,它的过滤条件会使日线级别的入场成本变高。比如,正常情况下日线均线交叉就进场了,现在还要等周线的突破。周期突破的时候触发了入场条件,可是日线已经金叉了好几天了而且上涨了不少…
这背后就是过滤掉窄幅震荡的代价。你添加一个条件,解决了一个问题,又附带了一个问题。也就是说,交易系统开发到一定程度,继续优化可能只是表象,问题的转移才是真相。
所以,多周期和单周期,只是入场方式的不同而已,并不能给系统增加优势。而且,如果添加多周期能提高优势,那么我参考20个周期,岂不是无敌了?
所以,适合自己的就是最好。增加一条规则,可以解决一个问题,但是又增加了至少两个问题,然后开始减少,好多次循环之后,系统被改的面目全非,以至于挚手挚脚。忽然之间,觉得自己走在一条自我毁灭的道路上。
多周期和单周期虽然差距不大,但是多周期容易衍生出一个风险:想要不停的优化系统而导致不稳定。这个问题需要注意。所以,我建议能简单尽量简单一点,越简单的系统,越反脆弱,越能够长久。因为大道本就至简。
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发布于2021-12-13 16:21 北京