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您好， Python期货双均线交易策略代码我这里有，可以直接加我微信领取，感受之后你就会像我一样轻松。下面我来介绍一下以下是一个Python期货双均线交易策略的代码示例：
```python
from __future__ import print_function, absolute_import
from gm.api import *
import talib
# 初始化函数，设定参数
def init(context):
context.short_window = 20 # 短期窗口
context.long_window = 60 # 长期窗口
context.symbol = 'SHFE.rb2101' # 交易标的
context.period = context.long_window + 1 # 订阅周期
context.open_long = False # 是否开多仓
context.open_short = False # 是否开空仓
subscribe(context.symbol, '60s', count=context.period) # 订阅数据
# 每根K线的处理函数
def on_bar(context, bars):
prices = context.data(context.symbol, '60s', context.period, fields='close')
short_avg = talib.SMA(prices.values.reshape(context.period), context.short_window) # 计算短期均线
long_avg = talib.SMA(prices.values.reshape(context.period), context.long_window) # 计算长期均线
# 获取当前的持仓情况
position_long = context.account().position(symbol=context.symbol, side=1)
position_short = context.account().position(symbol=context.symbol, side=2)
# 金叉情况：短期均线上穿长期均线，平空仓，开多仓
if long_avg[-2] = short_avg[-1]:
if not context.open_long:
if position_short: # 如果有空头持仓，先平仓
order_volume(symbol=context.symbol, volume=position_short.volume, side=OrderSide_Sell, position_effect=PositionEffect_Close, order_type=OrderType_Market)
print(context.symbol, '以市价单平空仓')
order_volume(symbol=context.symbol, volume=1, side=OrderSide_Buy, position_effect=PositionEffect_Open, order_type=OrderType_Market)
print(context.symbol, '以市价单调多仓到仓位')
context.open_short = False
context.open_long = True
这段代码展示了一个基于双均线策略的期货交易模型，其中使用了`talib`库来计算简单移动平均线（SMA）。当短期均线上穿长期均线时，策略会平掉空头仓位并开多仓；当短期均线下穿长期均线时，策略会平掉多头仓位并开空仓。
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发布于15小时前 上海
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