期货双均线策略的Python代码哪里有,有模板参考吗?
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期货双均线策略的Python代码哪里有,有模板参考吗?

叩富问财 浏览:11 人 分享分享

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您好, 期货双均线策略的Python代码模板可以在多个来源找到,如果你想要更详细的策略和资料,记得通过电话或微信预约我领取!以下是一个基于`backtrader`库的示例代码,它展示了如何创建一个简单的双均线策略类,并进行回测:


```python
from __future__ import print_function, absolute_import
from gm.api import *
import talib

def init(context):
context.short = 20
context.long = 60
context.symbol = 'SHFE.rb2101'
context.period = context.long + 1
context.open_long = False
context.open_short = False
subscribe(context.symbol, '60s', count=context.period)

def on_bar(context, bars):
prices = context.data(context.symbol, '60s', context.period, fields='close')
short_avg = talib.SMA(prices.values.reshape(context.period), context.short)
long_avg = talib.SMA(prices.values.reshape(context.period), context.long)
# 交易逻辑...
```

希望这些资源能够帮助您了解和实现期货双均线策略。如果您需要进一步的帮助,请随时告知。


想不想深入了解期货量化交易、数据回测、策略优化?赶快预约我领取资料,我会帮助你提升交易策略的成功效率。还是那句话,万事开头难,这里说的只是抛砖引玉,如果你是量化小白,找个老手带你入门是很重要的,有问题就通过电话或微信联系我吧,还有现成的内部量化策略,低回撤,收益稳定,免编程,直接用!

发布于9小时前 上海

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