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您好， 期货双均线策略的Python代码模板可以在多个来源找到，如果你想要更详细的策略和资料，记得通过电话或微信预约我领取！以下是一个基于`backtrader`库的示例代码，它展示了如何创建一个简单的双均线策略类，并进行回测：
```python
from __future__ import print_function, absolute_import
from gm.api import *
import talib
def init(context):
context.short = 20
context.long = 60
context.symbol = 'SHFE.rb2101'
context.period = context.long + 1
context.open_long = False
context.open_short = False
subscribe(context.symbol, '60s', count=context.period)
def on_bar(context, bars):
prices = context.data(context.symbol, '60s', context.period, fields='close')
short_avg = talib.SMA(prices.values.reshape(context.period), context.short)
long_avg = talib.SMA(prices.values.reshape(context.period), context.long)
# 交易逻辑...
```
希望这些资源能够帮助您了解和实现期货双均线策略。如果您需要进一步的帮助，请随时告知。
想不想深入了解期货量化交易、数据回测、策略优化？赶快预约我领取资料，我会帮助你提升交易策略的成功效率。还是那句话，万事开头难，这里说的只是抛砖引玉，如果你是量化小白，找个老手带你入门是很重要的，有问题就通过电话或微信联系我吧，还有现成的内部量化策略，低回撤，收益稳定，免编程，直接用！
发布于9小时前 上海
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