期货日内交易量化策略代码怎么编写？哪里有培训课程？-叩富网

期货日内交易量化策略代码怎么编写？哪里有培训课程？

还有疑问，立即追问>

期货日内交易量

期货日内交易量化策略代码怎么编写？哪里有培训课程？

叩富问财浏览：96 人分享

1分钟入驻>

特别提示：量化工具免费领，一键识别支撑、压力位→立即领取>>

共1个回答

默认排序 | 只看有赞

首发

量化刘老师

量化刘老师量化刘老师期货

帮助2.7万好评4.2万从业7年

首发回答

您好，关于期货日内交易量化策略代码的编写，只需几步就能开始。下面我们来看一下每个步骤的流程和一些简单的代码编写示例。如果你想要更详细的策略和资料，记得通过电话或微信预约我领取！你可以参考以下几个步骤：

1. 确定交易逻辑：首先，你需要确定你的交易逻辑，比如基于某些技术指标（如均线、MACD、RSI等）来决定买卖点。
2. 编写代码：使用Python等编程语言来实现你的交易逻辑。例如，一个简单的基于双均线策略的代码可能如下所示：
```python
导入必要的库
from jqdata import *

初始化函数，设定我们要操作的股票
def init(context):
context.security = 'IF0000' # 这里以股指期货IF0000为例

每天开盘前运行一次
def handle_bar(context, bar_dict):
获取当前股票的5日和20日均线
MA5 = attribute_history(context.security, 5, '1d', ['close'], skip_paused=True)['close'].mean()
MA20 = attribute_history(context.security, 20, '1d', ['close'], skip_paused=True)['close'].mean()

如果5日均线上穿20日均线，买入
if MA5 > MA20 and MA5[-1] < MA20[-1]:
order_target_percent(context.security, 1.0)
如果5日均线下穿20日均线，卖出
elif MA5 MA20[-1]:
order_target_percent(context.security, 0)
```
请注意，这只是一个示例，实际编写时需要根据你的具体策略和交易平台的API进行调整。

3. 回测：编写完代码后，你需要对你的策略进行回测，以评估其在过去的历史数据中的表现。

关于期货量化策略培训课程，以下是一些推荐：
1. 量化训练营基础班：这是一个针对金融小白特别设立的课程，包含量化相关的基础金融知识，让0基础的同学明白什么是量化、常见的金融交易术语、股票/期货等的交易制度、传统经典的量化策略构建以及简单的AI量化策略构建。
2. AI量化训练营进阶班：在基础班学习之后，可以进入进阶班学习，了解什么是特征因子、如何构建，如何使用AI自动挖掘因子，如何使用常见的机器学习、深度学习等构建AI策略，如何对策略进行优化，策略如何评估和开展自动交易。
3. 量化课堂：提供《量化交易课程》是一门深入探讨量化金融及交易策略的专业课程。通过系统的学习和实践，学员将了解和掌握量化交易的基本原理及相关工具与技术，例如统计学、编程与算法。课程注重实战操作，通过模拟交易和历史数据回测，培养学员的策略构建能力和风险控制意识。