讲讲MACD和CCI结合的量化策略，简单版。-叩富网

讲讲MACD和CCI结合的量化策略，简单版。

还有疑问，立即追问>

讲讲MACD和CCI结合的量化策略，简单版。

叩富问财浏览：375 人分享

1分钟入驻>

特别提示：量化工具免费领，一键识别支撑、压力位→立即领取>>

共1个回答

默认排序 | 只看有赞

首发

量化刘老师

量化刘老师量化刘老师期货

帮助3.3万好评4.9万从业8年

首发回答

您好， MACD和CCI结合的量化策略是一种将趋势跟踪指标（MACD）与动量指标（CCI）结合使用的方法，旨在提高交易信号的准确性。这里我来做个简单的阐述，要是有不懂的地方可以随时找我单聊。以下是一个简单版的MACD和CCI结合的量化策略：

策略原理：
MACD：由快速线（DIF）、慢速线（DEA）和柱状图组成，用于识别趋势和动量的变化。DIF是短期EMA和长期EMA的差，DEA是DIF的EMA。柱状图是DIF和DEA的差。
CCI：衡量价格与其平均价格之间的差距，用于识别超买或超卖状态。CCI超过+100通常被认为是超买，低于-100被认为是超卖。

策略规则：
1. 买入信号：
- MACD指标处于零线之上，且MACD柱状线正在伸长，表明多头趋势强劲。
- 等待CCI指标上穿100，配合K线收出阳线，作为入场做多的信号。
- 在MACD出现死叉或来到零线之下后，多单出场。

2. 卖出信号：
- MACD指标处于零线之下，且MACD柱状线正在伸长，表明空头趋势强劲。
- 等待CCI指标下穿-100，配合K线收出阴线，作为入场做空的信号。
- 在MACD出现金叉或来到零线之上后，空单出场。

策略实现（Python示例）：
```python
import talib
import numpy as np

def initialize(context):
context.stock = 'AAPL' # 交易的股票
context.long_period = 26 # MACD的长周期
context.short_period = 12 # MACD的短周期
context.signal_period = 9 # MACD的信号线周期
context.cci_period = 20 # CCI的统计周期
context.cci_threshold = 100 # CCI的阈值

def handle_data(context, data):
prices = data.history(context.stock, 'price', context.long_period + 1, '1d')[:-1]
macd, signal, _ = talib.MACD(prices, fastperiod=context.short_period, slowperiod=context.long_period, signalperiod=context.signal_period)
cci = talib.CCI(prices, timeperiod=context.cci_period)[-1]

买入信号
if macd[-1] > 0 and macd[-2] context.cci_threshold and context.position != 'long':
order_target_percent(context.stock, 1)
context.position = 'long'
卖出信号
elif macd[-1] = 0 and cci < -context.cci_threshold and context.position != 'short':
order_target_percent(context.stock, -1)
context.position = 'short'
```
这个简单版的MACD和CCI结合策略提供了一个基本的框架，可以根据个人交易风格和市场条件进行调整和优化。