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您好， 用Python编写期货双均线策略我这里有，期货全自动量化交易是一种通过编程实现自动化的交易方式，它可以帮助交易者更加高效地执行交易策略，减少人为错误，提高交易效率。我找到了一个使用Python编写的期货双均线策略的教程和代码示例。以下是具体的代码实现：
1. 导入必要的库
```python
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
```
2. 获取数据
这里以获取某个期货合约的数据为例，您可以根据实际情况替换为您需要的期货合约代码和日期。
```python
start_date = '2020-01-01'
end_date = '2020-03-20'
zgpa = ts.get_k_data('601318', start_date, end_date)
zgpa = zgpa.set_index('date')
```
3. 计算双均线并生成交易信号
```python
strategy = pd.DataFrame(index=zgpa.index)
strategy['signal'] = 0
strategy['avg_5'] = zgpa['close'].rolling(5).mean()
strategy['avg_10'] = zgpa['close'].rolling(10).mean()
strategy['signal'] = np.where(strategy['avg_5'] > strategy['avg_10'], 1, 0)
strategy['order'] = strategy['signal'].diff()
```
4. 绘制价格和均线图
```python
plt.figure(figsize=(10, 5))
plt.plot(zgpa['close'], lw=2, label='Price')
plt.plot(strategy['avg_5'], lw=2, ls='--', label='5-Day MA')
plt.plot(strategy['avg_10'], lw=2, ls='-.', label='10-Day MA')
plt.scatter(strategy.loc[strategy.order == 1].index, zgpa['close'][strategy.order == 1], marker='^', s=80, color='r', label='Buy')
plt.scatter(strategy.loc[strategy.order == -1].index, zgpa['close'][strategy.order == -1], marker='v', s=80, color='g', label='Sell')
plt.legend()
plt.grid()
plt.show()
```
以上代码展示了如何使用Python实现一个简单的期货双均线交易策略，包括数据获取、策略逻辑、信号生成、绘图和账户价值计算。希望这对您有所帮助！
想不想深入了解期货量化交易、数据回测、策略优化？赶快预约我领取资料，我会帮助你提升交易策略的成功效率。还是那句话，万事开头难，这里说的只是抛砖引玉，如果你是量化小白，找个老手带你入门是很重要的，有问题就通过电话或微信联系我吧，还有现成的内部量化策略，低回撤，收益稳定，免编程，直接用！
发布于3小时前 上海
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