量化交易使用原生python在qmt（miniqmt）编写策略框架教程
发布时间：2026-1-20 15:47阅读：166
问一问今天写一些关于交易部分的内容。全文干货满满建议收藏。
首先定义一个初始化函数，用于连接miniQMT的交易，代码如下：
上述这个类是一个自定义的回调类，这个类必不可少，是后续启动原生qmt的必要类。
下面这个函数是一个初始化函数：
通过上面的方法init_account可以得到XtQuantTrader和StockAccount2个对象，后期我们获取数据和交易会用到。
接下来列举一些我认为比较常用的方法：
1、调用init_account:
path 这里替换成QMT实际的userdata_mini目录的路径。这样我们就得到了XtQuantTrader和StockAccount2个对象
2、获取资产情况，示例是获取可用现金，如下：
可以查询的数据有：
l account_id，资金账号
l cash，可用金额
l frozen_cash，冻结金额
l market_value，持仓市值
l total_asset，总资产
3、股票持仓，示例是获取某个股票的可用数量，如下：
可以查询的数据有：
account_type， 账号类型
account_id， 资金账号
stock_code， 证券代码
volume， 持仓数量
can_use_volume， 可用数量
open_price， 开仓价
market_value， 市值
frozen_volume， 冻结数量
on_road_volume， 在途股份
yesterday_volume， 昨夜拥股
avg_price， 成本价
direction， 多空方向，股票不适用
当然也可以批量获取全部的股票持仓，示例代码如下：
4、查询当前委托通过以下方法就可以查询当前的委托单的状态，然后根据对应的状态做相关的操作：
可以查询的数据有：
l account_type， 账号类型，参见数据字典
l account_id， 资金账号
l stock_code ， 证券代码
l order_id ， 订单编号
l order_sysid ， 柜台合同编号
l order_time ， 报单时间
l order_type ， 委托类型，参见数据字典
l order_volume ， 委托数量
l price_type ， 报价类型，该字段在返回时为柜台返回类型，不等价于下单传入的price_type，枚举值不一样功能一样，参见数据字典
l price ， 委托价格
l traded_volume ， 成交数量
l traded_price ， 成交均价
l order_status ， 委托状态
l status_msg ， 委托状态描述，如废单原因
l strategy_name ， 策略名称
l order_remark ， 委托备注，最大 24 个英文字符
l direction ， 多空方向，股票不适用
l offset_flag ， 交易操作，用此字段区分股票买卖，期货开、平仓，期权买卖等；
当然也支持根据订单编号(同步报单接口返回的编号)来查询某个委托的状态：
5、下单接口
股票同步下单
股票资金账号acc对浦发银行买入100股，使用限价价格14.03元, 策略名称为huajie_01,委托备注为'my_test'
返回值order_id大于0表示下单成功，下单失败返回-1
其中order_type支持如下类型：
l xtconstant.STOCK_BUY，买入
l xtconstant.STOCK_SELL，卖出
其中price_type支持的类型如下：
上交所、北交所、深交所股票支持如下类型：
l xtconstant.LATEST_PRICE，最新价
l xtconstant.FIX_PRICE，指定价
上交所/北交所的股票支持如下类型：
l xtconstant.MARKET_SH_CONVERT_5_CANCEL，最优五档即时成交剩余撤销
l xtconstant.MARKET_SH_CONVERT_5_LIMIT，最优五档即时成交剩转限价
l xtconstant.MARKET_PEER_PRICE_FIRST，对手方最优价格委托
l xtconstant.MARKET_MINE_PRICE_FIRST，本方最优价格委托
深交所的股票支持如下类型：
l xtconstant.MARKET_PEER_PRICE_FIRST，对手方最优价格委托
l xtconstant.MARKET_MINE_PRICE_FIRST，本方最优价格委托
l xtconstant.MARKET_SZ_INSTBUSI_RESTCANCEL，即时成交剩余撤销委托
l xtconstant.MARKET_SZ_CONVERT_5_CANCEL，最优五档即时成交剩余撤销
l xtconstant.MARKET_SZ_FULL_OR_CANCEL，全额成交或撤销委托
股票异步下单
异步下单接口为order_stock_async参数和同步一致，区别在于会收到on_order_stock_async_response的委托反馈。
6、撤单接口
股票同步撤单
根据下单时返回的订单号来撤单
cancel_result返回0表示撤单命令下达成功，-1表示撤单失败，结果是0不一定撤单成功了，这里只是告诉我们已经成功下达了撤单命令，这点大家需要理解到位。比如12点的时候我们下达了撤单，返回值是0，此时是无法撤单成功的，需要等开盘以后才可以。根据柜台合同编号为order_sysid撤单，从查询当前委托里面可以拿到order_sysid的值。
股票异步撤单
使用cancel_order_stock_async、cancel_order_stock_sysid_async执行异步撤单，参数同 同步撤单。
总结
关注"叩富问财"公众号，回复"资深吴经理"，联系专属客户经理开通量化交易权限！
立即行动：打开微信，搜索"叩富问财"，在对话框中输入"资深吴经理"，开启你的量化交易之旅！
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
+微信
当前我在线
最快30秒解答
点击下方按钮，即可获取【量化交易】基础知识合集+软件下载入口+策略PPT，专业资料一手掌握！ 
点击微信，一键关注
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
493
473
1121
938
309
155
-
春晚黑科技背后：人形机器人离“真赚钱”还有多远？
2026-03-02 16:15
-
2026年打新债需满足哪些条件？具体怎么做？
2026-03-02 16:15
-
年度盘点：10+热门赛道ETF榜单合集
2026-03-02 16:15
