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您好，无风险跨月套利原理：买入一定数量的现货合约或近期合约，同时卖出数量相当的远期合约，通过交割对冲或差价减小下的虚盘对冲，获取除相应成本之外的稳定收益。理论上这种利用合约升水的套利行为属"牛市跨期套利"，是无风险的。
在期货市场中，期货的价格高于现货的价格，远期合约的价格高于近期合约的价格，这种情况叫"期货升水"，亦称为正向市场。在期货市场内，有些稳健的投资者常利用合约的升水进行差价交易。
无风险跨月套利条件：
价差=远期合约价格-现货合约或近期合约价格；持仓成本=仓储费+保险费+利息费用等；当价差>持仓成本时，即出现无风险套利条件。
发布于2024-10-11 14:52 北京
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