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1、结算时，股指期权看涨期权卖方保证金计算公式：
股指期权合约当日结算价*合约乘数*数量+max（标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数*标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数）×数量；
2、结算时，股指期权看跌期权卖方保证金计算公式：
股指期权合约当日结算价*合约乘数*数量+max（标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额，最低保障系数*合约行权价格*合约乘数*合约保证金调整系数）*数量；
每手看涨期权虚值额=max【（本合约行权价格-标的指数当日收盘价）*合约乘数，0】；
每手看跌期权虚值额=max【（标的指数当日收盘价-本合约行权价格）*合约乘数，0】；
注：公司沪深300股指期权合约的保证金调整系数为15%（以公司最新收取标准为准），交易所最低保障系数为0.5。
3、盘中，股指期权股指期权卖方保证金计算：
针对权利金部分的取值采用max（昨结算价，最新价）*合约乘数*数量——实时变化；
标的指数保证金取值：采用标的指数昨收盘价计算；
期权虚值额：采用标的指数昨收盘价计算。
备注：盘中计算保证金时，公式中的合约当日结算价替换成max（昨结算，最新价），标的指数当日收盘价替换成标的指数昨收盘价。
4、期权交易的买方支付权利金，不缴纳保证金，期权交易的卖方收取权利金，缴纳保证金。股指期权合约卖方平仓时，交易所释放合约卖方所平合约的交易保证金。
发布于2024-7-18 17:26 大连
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