中财期货江恒
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您好 期权交易中波动率调整的原理是基于期权定价模型，对期权价格进行调整，以反映当前市场波动率的变化。具体来说，期权定价模型中，期权价格是由标的资产价格、行权价格、到期时间、无风险利率和波动率等因素决定的。如果市场波动率发生变化，期权价格也会相应地发生变化。因此，在期权交易中，为了准确地反映市场波动率的变化，需要对期权价格进行调整，这就是波动率调整的原理。
波动率调整的方法有很多种，常见的有Black-Scholes模型、GARCH模型、随机波动率模型等。这些模型都可以根据市场波动率的变化，对期权价格进行调整，以反映市场的真实情况。
发布于2024-3-8 11:01 北京
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