您好,期权历史波动率的计算步骤如下:
1. 从市场上获得标的的时间序列价格(常用日线)。
2. 对于每个时间段,求出该时间段末的股价与该时段初的股价之比的自然对数(对数收益率的方法)。
3. 求出这些对数值的标准差,再乘以一年中包含的时段数量的平方根(如,每年中有242个交易日,应乘以根号242),即为历史波动率。
以上就是关于期货的相关介绍了,希望能给您带来帮助,期货投资涉及到方面很多,包括到软件的速度、费用的高低、平台的实力等等,如果有期货任何的问题,都是可以来咨询期货经理的,投资本就难度,踏踏实实交易,祝您在投资路上收益长宏!
发布于2023-12-14 20:58 上海
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