有没有人知道，期权波动率计算？

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期权波动率

有没有人知道，期权波动率计算？

叩富同城理财师浏览：182 人分享

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经理雪临

经理雪临经理雪临期货

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您好，期权波动率是衡量期权价格变动的波动程度的指标。它可以用来估计期权价格的未来波动情况，从而提供交易者在期权市场中进行决策的依据。

期权波动率分为两种，一种是历史波动率，另一种是隐含波动率。

历史波动率是根据过去一段时间内期权标的资产价格的波动情况进行计算的。常用的历史波动率计算方法有固定时间窗口法和滚动时间窗口法。

固定时间窗口法是选择一个固定的时间窗口（如30天、90天）来计算标的资产价格的历史波动率。具体计算方法是通过计算标的资产每日收盘价的对数收益率的标准差来估计历史波动率。

滚动时间窗口法是选择一个固定时间窗口长度（如30天），然后每天计算过去30天内标的资产价格的历史波动率。具体计算方法与固定时间窗口法相同，只是计算的时间窗口随着时间的推移而滚动。

隐含波动率是根据期权市场上买卖的期权合约价格反推出的，它体现了市场对未来标的资产价格波动的预期。隐含波动率可以通过期权定价模型（如Black-Scholes模型）求解出来。

计算期权波动率有助于交易者对期权合约进行定价和风险管理。通过比较历史波动率和隐含波动率，可以判断市场对未来标的资产价格波动的预期是否与历史波动相符。如果隐含波动率高于历史波动率，说明市场对未来波动有较高的预期，期权价格可能会较高；相反，如果隐含波动率低于历史波动率，说明市场对未来波动有较低的预期，期权价格可能会较低。

总之，期权波动率是期权市场中一个重要的指标，通过计算和分析期权波动率可以帮助交易者做出更加明智的交易决策。

发布于2023-12-4 12:14 深圳