请问，期权理论价格怎么确定？-叩富网

请问，期权理论价格怎么确定？

还有疑问，立即追问>

期权期权理论

请问，期权理论价格怎么确定？

叩富问财浏览：505 人分享

1分钟入驻>

共4个回答

默认排序 | 只看有赞

首发

期货张经理

期货张经理期货张经理期货

帮助5.8万好评10万+ 从业10年

首发回答

官方评定为【优质回答】

你好，期权理论价格的确定主要基于期权定价模型，其中最常用的模型是布莱克 - 舒尔斯（Black-Scholes）模型。布莱克 - 舒尔斯模型是一种基于标的资产价格、波动率、无风险利率、剩余到期时间和行权价格等因素的计算模型。以下是使用布莱克 - 舒尔斯模型计算期权理论价格的步骤：

1. 确定期权类型：根据期权的买卖方向和行权时间，将期权分为欧式期权、美式期权、亚式期权等不同类型。
2. 确定标的资产价格：期权的价格与标的资产价格密切相关。需要关注标的资产的市场价格走势，以便计算期权的理论价格。
3. 确定波动率：波动率是衡量标的资产价格波动程度的指标，对期权定价具有重要影响。可以通过历史波动率、市场预期波动率等方法来估计波动率。
4. 确定无风险利率：无风险利率是衡量资金时间价值的指标，对期权定价也具有影响。通常使用短期国债利率作为无风险利率的近似值。
5. 确定剩余到期时间：剩余到期时间是期权有效期内的时间长度，对期权价格具有影响。需注意剩余到期时间的计算，以保证期权在到期时能够行使。
6. 确定行权价格：行权价格是期权买方行使期权时可以买入或卖出标的资产的价格。行权价格与期权价格成反比关系。
7. 计算期权理论价格：根据布莱克 - 舒尔斯公式，将上述参数代入计算公式，得出期权理论价格。

以上期权理论价格相关解答内容希望对您有帮助，期货任何问题欢迎电话联系或添加张经理微信、免费为您解答、24小时可咨询，也可双A级期货公司开户、并永久性降低手续费交易成本，提供交易策略及投资分析，祝你期市一帆风顺。

发布于2023-11-14 17:37 北京

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

踩

期货黎经理期货黎经理期货

帮助4.4万好评2.2万从业10年+

您好，期权的理论价格是通过各种定价模型来确定的，其中最著名的是布莱克-斯科尔斯期权定价模型（Black-Scholes Option Pricing Model）。该模型基于一些假设，包括市场无摩擦、无风险利率恒定、标的资产价格服从几何布朗运动等。根据这些假设，该模型可以计算出期权的理论价格。

布莱克-斯科尔斯模型的基本公式如下：

C = S * N(d1) - X * e^(-r * T) * N(d2)

其中，C表示期权的理论价格，S表示标的资产的当前价格，X表示期权的执行价格，r表示无风险利率，T表示期权的剩余到期时间，N(d1)和N(d2)分别是标准正态分布函数在d1和d2处的值。

在这个公式中，d1和d2的计算公式如下：

d1 = (ln(S / X) + (r + (σ^2) / 2) * T) / (σ * sqrt(T))
d2 = d1 - σ * sqrt(T)

其中，σ表示标的资产的波动率。

需要注意的是，布莱克-斯科尔斯模型是一个理论模型，它假设市场条件稳定且符合一定的假设前提。实际市场中的期权价格可能受到多种因素的影响，如市场供需关系、期权的流动性、市场预期等。因此，在实际交易中，期权的实际价格可能会与理论价格有一定的偏离。

综上所述，期权的理论价格是通过布莱克-斯科尔斯模型等定价模型计算得出的，但实际交易中的价格可能会受到多种因素的影响。

现在期货可以手机开户，期货开户仅需要身份证和银行卡。

在我司开户还可以享受到优惠的期货交易所手续费，优惠的期货交易所保证金。

发布于2023-11-14 17:55 曲靖

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

踩

首席颖经理首席颖经理股票

帮助5.8万好评613 入驻6年

你好，期权理论价格的确定主要基于期权定价模型，其中最常用的模型是布莱克 - 舒尔斯（Black-Scholes）模型。布莱克 - 舒尔斯模型是一种基于标的资产价格、波动率、无风险利率、剩余到期时间和行权价格等因素的计算模型。期权是一种远期交易合约是指到期行权的权利，满足20日日均50万和半年交易经验即可开通期权，佣金全包，利率4.99%，期权1.7元一张，期权是一种远期交易合约是指到期行权的权利，前二十日日均资产比低于50万且有6个月的交易经验，有过融资融券相关经验，我司专业期权券商！软件好用不卡单！手续费一张全包1.7！

发布于2024-1-5 11:33 南京

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

踩