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1. 期现套利：当股指期货市场与现货市场在价格上出现差距时，投资者可以利用这个差距进行套利。例如，当沪深 300 指数被高估时，投资者可以在现货市场上买入对应的股票组合，同时在期货市场上卖出相应数量的股指期货合约。当期货合约到期时，投资者可以以较低的价格买入股指期货合约，然后在现货市场上卖出股票组合，从而实现套利收益。
成功案例：在 2012 年 9 月 1 日，沪深 300 指数为 3500 点，而 10 月份到期的股指期货合约价格为 3600 点（被高估）。此时，投资者可以借款买入沪深 300 指数对应的一篮子股票，同时在期货市场上以 3600 点的价格开仓卖出 1 张股指期货合约。当该股指期货合约到期时，投资者以较低的价格买入股指期货合约，同时在现货市场上卖出股票组合，实现套利收益。
2. 跨品种套利：当不同品种的股指期货之间存在价格差异时，投资者可以利用这个差异进行套利。例如，当沪深 300 股指期货相对于上证 50 股指期货被高估时，投资者可以在沪深 300 股指期货市场上卖出，同时在上证 50 股指期货市场上买入。当价格差异收敛时，投资者可以在两个市场上分别平仓，实现套利收益。
成功案例：在某一时期，沪深 300 股指期货相对于上证 50 股指期货存在较高的溢价。投资者在沪深 300 股指期货市场上卖出，同时在上证 50 股指期货市场上买入。随着市场价格波动，两个市场的价格差异逐渐缩小，投资者在两个市场上分别平仓，实现套利收益。
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发布于2023-11-13 10:18 北京
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