+微信
期货张经理
期货
帮助7.5万 好评10万+ 从业10年+
首发回答
你好！股指期货稳定盈利需结合策略、风控与执行力，跨期价差套利是低风险高胜率的核心方法之一。以下从策略原理、操作步骤、风控要点三方面拆解，助你系统掌握：
1. 跨期套利原理：同一股指期货品种的不同月份合约（如近月与远月）因市场情绪、资金成本等因素存在价差波动。当价差偏离历史均值时，可同时买入低估合约、卖出高估合约，待价差回归时平仓获利。例如，若沪深300股指期货近月合约价格高于远月200点，而历史均值仅为100点，则可做空近月、做多远月，锁定价差收益。
2. 操作步骤：第一步，筛选流动性充足的品种（如沪深300、中证500）；第二步，计算近月与远月合约的价差均值及标准差，设定开仓阈值（如均值±1.5倍标准差）；第三步，当价差突破阈值时建仓，回归均值时平仓；第四步，结合技术分析（如布林带）优化入场点。
若想获取《股指期货跨期套利实战手册》及历史价差数据回测模板，可添加微信免费领取！内含上证50、沪深300等品种的套利机会实时提示，助你稳健捕捉价差收益！
发布于2025-8-31 16:40 北京
当前我在线
直接联系我
1757位专业顾问在线
搜索更多类似问题 >
281
期货量化套利策略源码：跨期价差回归模型分享。
87
请问老师，怎么做股指期货才能获得盈利? 个体怎么炒股指期货?
3431
期货跨期套利如何操作？3分钟看懂
702
在 CTA 套利策略中，跨期套利的原理是什么？该原理能否应用于股票指数期货套利？
753
对于期货跨期套利投资，海口市哪家券商开户能提供跨期套利策略且佣金优惠？
162
理财有风险，投资需谨慎
免责声明:本站问答内容均由入驻叩富问财的作者撰写，仅供网友交流学习，并不构成买卖建议。本站核实主体信息并允许作者发表之言论并不代表本站同意其内容，亦不代表本站对该信息内容予以核实，据此操作者，风险自担。同时提醒网友提高风险意识，请勿私下汇款给作者，避免造成金钱损失。点击查看全部>
公众服务
微信服务，随时可得，扫码一键关注
叩富问财
问一问，财不偏
30秒问财/秒答
叩富网销学苑
网络获客培训
分享获客经验
叩富简投
模拟交易/有奖大赛
ai炒股机器人/炒股百宝箱
联系我们
客服热线：010-59490342
客服咨询
入驻认证咨询
券商合作用户咨询/有奖炒股大赛咨询
意见反馈不良信息举报电话：010-59490342 举报微信：524272835 网站法律顾问 叩富网2008年被上海证券交易所选为年度投资者教育训练网站 | 国家高新技术企业
ICP备案：京ICP备18019099号-3 增值电信业务经营许可证京B2-20241016 广播电视节目制作经营许可证：（京）字第18189号 经营许可证编号：京B2-20190488 京公网安备：11010802032515号
分享
注册
1分钟入驻>
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
电话咨询
咨询
18270025212 
