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国债期货是如何套利的？有什么套利策略？

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国债期货是如何套利的？有什么套利策略？

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彭经理

资深-杨经理股票

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你好，原理和商品期货套利是类似的，具体可以点击头像交流

发布于2017-11-23 16:51 天津

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期货黎经理期货

帮助4.9万好评2.3万从业10年+

资质已认证

您好，国债期货套利有两种方式，分别是跨期套利和跨品种套利，例如做多五年国债期货TF1712的同时，做空五年国债期货TF1803，做多十年国债期货T1803的同时，做空五年国债期货TF1803。国债期货操作建议：周五央行以利率招标方式开展了500亿元逆回购操作，其中300亿7天、100亿14天、100亿63天期逆回购中标利率分别为2.45%、2.60%、2.90%，均与上次持平。Shibor仍延续多数上涨。隔夜Shibor跌0.6bp报2.7970%，7天Shibor涨0.2bp报2.8730%。盘面上看，期债周五小幅高开后震荡上行，日内走势偏多，考虑到目前期债站上5日均线，短期底部已经形成，建议空单离场观望。

发布于2017-11-25 13:58 曲靖

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资深贺经理期货

帮助7.7万好评8万从业10年+

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以前套利是一些机警交易员采用的交易技巧，现在已经发展成为在复杂计算机程序的帮助下从不同市场上同一证券的微小价差中获利的技术。

发布于2018-12-5 20:34 三亚

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李经理股票

帮助1.9万好评173 入驻9年

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您好，套利一般是在不同市场操作的，希望对你有所帮助

发布于2017-11-23 16:52 北京

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期货经理杨林期货

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跨期套利交易是国债期货套利交易中最常见的,是指交易者利用标的物相同但到期月份不同的期货合约之间价差的变化,买进近期合约,卖出远期合约

发布于2018-11-20 10:27 北京

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彭经理股票

帮助10万+ 好评8399 从业10年+

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同时国债期货交易活跃度持续上升,已成为流动性最好的金融期货品种

发布于2017-11-23 16:50 拉萨

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【陈顾问】股票

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你好，这个就跟一般期货套利是一样的哦，欢迎交流哦。

发布于2017-11-23 16:50 上海

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一对一

资深张顾问股票

帮助9012 从业9年专业满分

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你好，套利的方式跟商品期差不多，之前标的是国债，具体可细聊。

发布于2017-11-23 16:53 苏州

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朱经理股票

帮助5913 入驻9年行业top

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国债期货(Treasuryfuture)是指通过有组织的交易场所预先确定买卖价格并于未来特定时间内进行钱券交割的国债派生交易方式

发布于2017-11-23 16:53 成都

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期货孟经理期货

帮助2.5万好评2.2万入驻9年

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国债期货期现套利可采用延迟进入交易的模式，即以可交易的较低价格买入国债，保证手头持有可交割的现券用于交割，并在现券持有期间可获得一定的利息收益，而在国债期货市场以可交易的较高价格卖出适当数量的期货合约。做国债期现套利，本质上要了解现货，了解影响国债市场的因素，如国内外宏观经济形势以及国内市场资金状况等。如何投资国债期货以取得好的投资收益？这是一个有待交易所确定国债期货合约规格以及交易交割规则后才好进行研究的问题。现阶段国债期货仿真交易以系统测试为主，由于机构尚未基于套期保值或进行套利的需求入市，目前市场运行数据并不足以用来研究策略。在海外，国债期货主要作为盈利和对冲的工具使用。全球CTA投资的品种有200多个，其中国债期货占仓位的一半以上。多年来不管股市涨跌，CTA指数都取得正收益，这与国债期货在CTA策略中的广泛应用不无关系。国债期货在对冲时可运用的策略有可转债套利、企业信用债套利、事件驱动策略和企业资本结构套利等。与以前的国债期货相比，此次将要推出的国债期货在实物交割制度上进行了很大完善。以前国债期货仅对应一只可交割债券，一家有资金和现券优势的机构，如果在交易过程中操纵现货、期货价格，就可能会出现逼仓现象，但是现在的国债期货可交割债券是最后交割日剩余期限4至7年（不含7年）的固定利息国债。这样的设计有较大的好处：一是可交割的国债品种范围较宽、存量规模较大，不易被机构操作价格；二是投资者可以根据转换因子换算，选择最便宜交割债券进行交割。

发布于2017-11-23 16:57 南京

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