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国债期货是如何套利的？有什么套利策略？

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国债期货是如何套利的？有什么套利策略？

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彭经理

资深贺经理期货

帮助7.6万好评7.8万从业9年

以前套利是一些机警交易员采用的交易技巧，现在已经发展成为在复杂计算机程序的帮助下从不同市场上同一证券的微小价差中获利的技术。

发布于2018-12-5 20:34 三亚

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期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

跨期套利交易是国债期货套利交易中最常见的,是指交易者利用标的物相同但到期月份不同的期货合约之间价差的变化,买进近期合约,卖出远期合约

发布于2018-11-20 10:27 北京

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一对一

章经理股票

帮助10万+ 好评4670 从业8年

你好，国债期货的交易策略根据目的的不同而不同，主要分为投机、套利和套期保值三种交易方式，每一种交易方式都具有不同的交易策略。投机就是在价格的变动中通过低买高卖获得利润的交易行为。在未来，国债期货的价格也会随着基础资产国债现货价格的

发布于2018-2-13 12:55 杭州

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一对一

CHENEK 股票

帮助1268 入驻9年知无不言

一样都是投资不是全部都赚的哦欢迎点击交流哦

发布于2017-12-15 15:24 重庆

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AAA项经理股票

帮助2.8万好评707 入驻9年

你好，它分成两种方式分别是跨期和跨品种，欢迎在线交流。

发布于2017-12-11 13:27 重庆

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一对一

AAA项经理股票

帮助2.8万好评707 入驻9年

你好，它分成两种方式分别是跨期和跨品种，欢迎在线交流。

发布于2017-12-11 13:27 重庆

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李顾问股票

帮助5.3万好评937 入驻9年

你好，您可以通过买卖国债期货进行套利的呢，祝您愉快！

发布于2017-12-11 10:25 重庆

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赵经理股票

帮助5.4万好评1408 入驻9年

您好，这个套利是利用对冲进行的，点击头像欢迎交流哦。

发布于2017-12-2 22:53 杭州

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张经理股票

帮助7.4万好评1.1万入驻10年+

分别是跨期套利和跨品种套利，祝投资愉快。

发布于2017-12-1 22:07 广州

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马顾问股票

帮助7.3万好评1322 从业10年+

您好，国债期货分为两种方式：跨品种套利和跨期套利。

发布于2017-11-27 16:25 杭州

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一对一

金牌李经理股票

帮助6.5万好评1726 从业9年

您好，国债期货套利有两种方式，分别是跨期套利和跨品种套利

发布于2017-11-27 10:53 广州

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一对一

资深小陈股票

帮助9.6万好评1.1万从业10年+

-套利的方式参与期货或期权市场的交易,随着我国期货市场的规范发展以及上市品种的多元化,市场蕴含着大量的套利机会,套利交易已经成为一些...

发布于2017-11-26 14:12 拉萨

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期货黎经理期货

帮助4.9万好评2.3万从业10年+

您好，国债期货套利有两种方式，分别是跨期套利和跨品种套利，例如做多五年国债期货TF1712的同时，做空五年国债期货TF1803，做多十年国债期货T1803的同时，做空五年国债期货TF1803。国债期货操作建议：周五央行以利率招标方式开展了500亿元逆回购操作，其中300亿7天、100亿14天、100亿63天期逆回购中标利率分别为2.45%、2.60%、2.90%，均与上次持平。Shibor仍延续多数上涨。隔夜Shibor跌0.6bp报2.7970%，7天Shibor涨0.2bp报2.8730%。盘面上看，期债周五小幅高开后震荡上行，日内走势偏多，考虑到目前期债站上5日均线，短期底部已经形成，建议空单离场观望。

发布于2017-11-25 13:58 曲靖

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一对一

高级顾问张股票

帮助10万+ 好评1030 从业5年

理论上期货价格是市场对于未来现货市场价格的预估值，而现货价格与期货价格之间的关系则用基差来表示。国债期货的基差指的是用经过转换因子调整之后期货价格与其现货价格之间的差额。国债的期货现货套利策略,本质上则是对于基差的预期变化进行交...

发布于2017-11-24 12:41 上海

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杨经理股票

帮助5474 好评109 从业10年+

您好，都是买卖赚取差价，祝您投资愉快

发布于2017-11-23 18:43 深圳

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一对一

证券期货徐... 股票

帮助2.1万好评186 从业10年+

你好，基本面：固定资产投资、消费数据有所回落，不过进出口数据具有较强韧性，全年实现6.5%左右的经济增长目标压力不大。受翘尾因素影响，预计四季度物价将维持低位，人民币兑一揽子汇率将保持稳定。，希望对你有帮助，祝投资顺利。

发布于2017-11-23 17:21 上海

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一对一

李经理股票

帮助7.9万好评1.5万入驻9年

您好，这个是期货的一个特征，就是可以套利的，您再详细了解一下

发布于2017-11-23 17:17 哈尔滨

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一对一

期货孟经理期货

帮助2.5万好评2.2万入驻9年

国债期货期现套利可采用延迟进入交易的模式，即以可交易的较低价格买入国债，保证手头持有可交割的现券用于交割，并在现券持有期间可获得一定的利息收益，而在国债期货市场以可交易的较高价格卖出适当数量的期货合约。做国债期现套利，本质上要了解现货，了解影响国债市场的因素，如国内外宏观经济形势以及国内市场资金状况等。如何投资国债期货以取得好的投资收益？这是一个有待交易所确定国债期货合约规格以及交易交割规则后才好进行研究的问题。现阶段国债期货仿真交易以系统测试为主，由于机构尚未基于套期保值或进行套利的需求入市，目前市场运行数据并不足以用来研究策略。在海外，国债期货主要作为盈利和对冲的工具使用。全球CTA投资的品种有200多个，其中国债期货占仓位的一半以上。多年来不管股市涨跌，CTA指数都取得正收益，这与国债期货在CTA策略中的广泛应用不无关系。国债期货在对冲时可运用的策略有可转债套利、企业信用债套利、事件驱动策略和企业资本结构套利等。与以前的国债期货相比，此次将要推出的国债期货在实物交割制度上进行了很大完善。以前国债期货仅对应一只可交割债券，一家有资金和现券优势的机构，如果在交易过程中操纵现货、期货价格，就可能会出现逼仓现象，但是现在的国债期货可交割债券是最后交割日剩余期限4至7年（不含7年）的固定利息国债。这样的设计有较大的好处：一是可交割的国债品种范围较宽、存量规模较大，不易被机构操作价格；二是投资者可以根据转换因子换算，选择最便宜交割债券进行交割。

发布于2017-11-23 16:57 南京

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