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您好，QMT量化平台的期权价差套利与波动率套利，是适合量化投资者的低风险策略，分别通过捕捉合约价差偏差、波动率错位来获取收益。
（1）价差套利：核心是利用同一标的不同期权合约的价格偏离合理区间获利，属于风险对冲型策略。落地步骤：①用QMT筛选沪深300ETF等标的期权，找出价差偏离历史均值的合约组合；②同时买入低估合约、卖出高估合约，锁定价差空间；③当价差回归正常时平仓了结。风险提示：若价差持续偏离预期，需及时止损，避免浮亏扩大。
（2）波动率套利：聚焦隐含波动率与实际波动率的错位，通过期权与标的对冲来赚波动率回归的钱。落地步骤：①用QMT的波动率工具，对比当前隐含波动率与历史波动率；②若隐含波动率过高，卖出期权同时买入对应标的对冲价格波动风险；③波动率回归至合理区间时平仓。风险提示：极端行情下波动率可能长期偏离，需控制仓位避免大额亏损。
想要用QMT平台搭建这类量化套利策略，欢迎点击头像添加微信联系我，我司开户即享成本佣金，期权1.7元/张，两融专项利率低至3.5%以下，支持同花顺/通达信交易软件哦！
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（2）波动率套利：聚焦隐含波动率与实际波动率的错位，通过期权与标的对冲来赚波动率回归的钱。落地步骤：①用QMT的波动率工具，对比当前隐含波动率与历史波动率；②若隐含波动率过高，卖出期权同时买入对应标的对冲价格波动风险；③波动率回归至合理区间时平仓。风险提示：极端行情下波动率可能长期偏离，需控制仓位避免大额亏损。
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发布于2026-9-17 13:48 广州
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