国债期货如何实施展期策略的算法交易?
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国债期货如何实施展期策略的算法交易?

叩富问财 浏览:2217 人 分享分享

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具体而言,展期策略的算法交易可以归纳为以下几个问题:1.从哪一天开始展期,持续几天,如何分配每日展期额度?2.在每一个展期日内,如何分配展期额度?3.每一笔下单的下单量如何控制?4.在什么价位进行展期操作?5.下单采用限价单还是市价单?6.如果开平仓不能同时完成如何处理,风控如何操作?7.交易的平均成本如何?

发布于2019-1-29 10:43 上海

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对于机构投资者来讲,顺利展期和成本控制是最主要的,因此通常采用被动性的展期策略,也就是不追求通过展期获得收益。而对于某些特定的投资者,他们可能会采用积极的展期策略而赚取盈利。如果进行积极的展期策略,需要对于当月合约和下月合约的价差进行更加深入的分析,实际上就是通过进行合约之间价差的交易而获利。此外,积极性的展期策略对于交易系统的速度要求更高,否则滑点问题将导致无法正常完成交易策略。

发布于2021-3-18 14:22 杭州

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