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凸性对十年期国债的价格有着重要的影响。
凸性越大，意味着债券价格曲线弯曲程度越大，在收益率下行时，凸性大的债券价格上涨越大，而当收益率上行时，价格的下跌反而越小。这是因为凸性反映了债券价格和收益率之间的非线性关系。
具体来说，如果凸性越大，在收益率下行时，债券价格曲线的弯曲程度越大，也就是说，价格在低利率时上涨更多，而在高利率时下跌更少。这种弯曲程度可以补偿线性久期在低利率变化时的高估和高利率变化时的低估。
因此，在投资十年期国债时，凸性是评估债券价格风险的重要因素之一，投资者需要根据自身的风险承受能力和投资目标来选择合适的凸性。同时，也需要注意到凸性和久期一样，都是基于历史数据和简化了一些假设条件计算出来的，因此需要在使用时考虑到这些简化条件和历史数据的局限性。以上内容如果有什么不明白的，欢迎添加微信交流。除了一对一答疑，还可提供以下免费服务：
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发布于2023-10-13 13:47 北京
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