芝加哥期权交易所(CBOE)波动率指数(VIX)是一种被广泛认为是市场对未来股票市场波动性的晴雨表,也被视为是投资者情绪的指标。
VIX指数基于芝加哥期权交易所(CBOE)上市的S&P 500指数期权价格计算得出,它反映的是投资者对未来30天市场波动性的预期。这个指数的计算基础是对S&P 500指数的看跌期权价格进行反向加权平均,然后根据这个期权价格的变化来计算出预期的波动性。
简单来说,VIX指数值越高,表示投资者对未来股票市场波动性的预期越高,也就是市场风险越大;反之,如果VIX指数值越低,那么投资者对未来市场波动的预期就越低,也就是市场风险越小。因此,VIX指数通常被视为是一种衡量市场风险和投资者情绪的指标。
以上只是对以上问题的简单解答,想要更详细具体的投资咨询,可以点击下方加老师微信,欢迎咨询,并领取《k线基础形态解析》课程。
需要注意的是,虽然VIX指数被广泛使用,但它并不能完全准确地预测未来的市场波动性。此外,VIX指数的计算也可能会受到一些因素的影响,例如期权的交易量、市场的流动性等。因此,在使用VIX指数时,需要结合其他市场数据和信息来进行分析和判断。
发布于2023-9-22 08:26 北京

