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期货交易中跨期套利的形式有哪些？

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期货期货交易跨期套利

期货交易中跨期套利的形式有哪些？

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共12个回答

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蜀经理

资深贺经理资深贺经理期货

帮助6.2万好评6.6万从业7年

这是一种常用的农作物期货套利交易的形式。

发布于2019-3-14 17:18 成都

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资深谢经理资深谢经理期货

帮助1.9万好评2.3万从业10年+

你好，跨期套利一般也分为正向套利和反向套利。

发布于2018-11-30 10:37 上海

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一对一

资深陈顾问资深陈顾问股票

帮助10万+ 好评3048 从业7年

是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bullspread)和熊市套利(bearspread两种形式。

发布于2018-11-30 10:41 北京

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一对一

蜀经理蜀经理股票

帮助9076 好评422 入驻6年

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所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。

发布于2018-11-30 10:36 成都

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一对一

小贝经理小贝经理股票

帮助5576 好评9335 入驻6年

跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的，又可分为牛市套利(bullspread)和熊市套利(bearspread两种形式。

发布于2018-11-30 10:37 成都

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一对一

小尹经理小尹经理股票

帮助4.5万好评1100 入驻7年

跨期套利是套利交易中最普遍的一种，是利用同一商品但不同交割月份之间正常价格差距出现异常变化时进行对冲而获利的

发布于2018-11-30 10:41 广州

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一对一

银河桂顾问银河桂顾问期货

帮助1957 入驻6年行业top

你好，常见的有三种，正向套利，反向套利和蝶式套利。

发布于2018-11-30 10:42 合肥

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一对一

雨经理雨经理股票

帮助6101 好评365 入驻6年

常见的有三种，正向套利，反向套利和蝶式套利。

发布于2018-11-30 11:17 成都

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一对一

易经理易经理股票

帮助4.2万好评909 入驻6年

跨期套利交易作为一种成熟的操作方法，在沪深300指数期货上会有广泛的应用。但是具体到如何进行操作仍有不少问题需要解决，如选择哪些合约进行交易？合约间价差如何确定？怎样看待价差变化？如何实际操作？沪深300指数期货上市之初是否可以应用套利交易策略？提前分析这些问题，对我们今后实际交易非常有益。
在选择套利合约时，中金所沪深300指数期货的2个季月合约之间的套利交易机会更值得关注。这是因为这两个合约在时间间隔上相差3个月，比其它合约对之间的间隔期长，二者之间的价差关系更容易维持在一个稳定的状态上，一旦偏离正常值能够很快恢复，是一种非常适合套利交易的条件。第二个原因是两者同时挂牌交易的时间比较长，为套利交易者提供较长的交易时间。当它们都是季月合约时交易3个月，然后其中一个合约作为次月、现月合约时交易近两个月时间，也就是说两个季月合约作为一个合约对将交易近5个月时间。较长的时间将为套利交易提供更多的盈利机会。
根据这一原则，笔者分析了沪深300指数期货仿真交易各季月合约走势（见图一），并计算相临季月合约之间的价差，形成价差走势图（如图二）。从合约走势图中可以看出，沪深300指数期货各合约在大趋势上基本与沪深300指数一致，期货合约价格往往高于现货指数价格。二者大趋势相一致的原因在于期货是以现货为基础，期货合约价格在最终摘牌交割时以现货指数价格为标准。期货合约价格高于现货指数的原因在于市场处于牛市中，大多数市场交易者预期现货指数未来会上涨。但是期货合约价格与现货指数之间偏离的程度在不同时期是不一致的，而且差别巨大。在期货涨幅比较大时，期货与现货指数之间的差距更大一些。

发布于2018-11-30 11:25 武汉