期货市场中的跨作物套利该怎么操作最好啊？求老师指点

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期货市场中的跨作物套利该怎么操作最好啊？求老师指点

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首发顾问

资深谢经理

李经理李经理期货

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期货市场中的跨作物套利需要选择替代品种如玉米豆粕

发布于2018-11-28 16:44 北京

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首席张经理首席张经理股票

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您好，在期货市场中跨交割月份套利简单来说就是买入近月合约的同时，卖出远月期货合约，或者卖出近月期货合约的同时，买入远月期货合约，这属于期货跨期套利。例如目前比较好的跨期套利机会就是苹果期货了，卖出苹果期货AP1901的同时，买入苹果期货AP1910。

期货套利是投机者或对冲者都可以使用的一种交易技术，即在某市场买进现货或期货商品，同时在另一个市场卖出相同或类似的商品，并希望两个交易会产生价差而获利

发布于2018-12-3 10:05 成都

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资深谢经理资深谢经理期货

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你好，套利交易机会不是随时都有，要选择相关的产品，比如同一个产业链下面的品种，分析他们历史的数据，计算出他们的正常价差，价差很大，就做价差缩小，相反价差小，就做他们价差扩大。

发布于2018-11-28 16:38 上海

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期货黎经理期货黎经理期货

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您好，期货市场中跨作物套利简单来说就是买入一个期货品种的同时，卖出另外一个期货品种，这两种期货品种是有关联性的，这属于期货跨品种套利。例如做多豆油期货的同时，做空棕榈油期货，做多做空的期货合约价值要大致相同，选择的期货合约月份要一致。

期货套利是投机者或对冲者都可以使用的一种交易技术，即在某市场买进现货或期货商品，同时在另一个市场卖出相同或类似的商品，并希望两个交易会产生价差而获利。

期货市场的套利主要有三种形式，即跨交割月份套利、跨市场套利及跨商品套利。
①、跨交割月份套利(跨月套利)
投机者在同一市场利用同一种商品不同交割期之间的价格差距的变化，买进某一交割月份期货合约的同时，卖出另一交割月份的同类期货合约以谋取利润的活动。

②、跨市场套利(跨市套利)
投机者利用同一商品在不同交易所的期货价格的不同，在两个交易所同时买进和卖出期货合约以谋取利润的活动。

③、跨商品套利
所谓跨商品套利，是指利用两种不同的、但是相互关联的商品之间的期货价格的差异进行套利，即买进(卖出)某一交割月份某一商品的期货合约，而同时卖出(买入)另一种相同交割月份、另一关联商品的期货合约。

发布于2018-12-2 21:39 上海

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资深贺经理资深贺经理期货

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您好，期货市场中严格的套利组合是一种比较常见的对冲交易。

发布于2018-12-5 19:57 成都

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期货顾问杨林期货顾问杨林期货

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跨作物套利就是需要多进行了解下，市场上投资都是有较大的风险，谨慎才好的

发布于2018-12-13 16:50 宁波

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李富贵李富贵期货

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您好！在期货市场中，跨作物套利是一种常见的投资策略，通过同时买入和卖出不同但相关的作物期货合约，以期望从价格差异中获利。以下是进行跨作物套利操作的一般步骤和注意事项：

1. **选择相关作物**：首先，你需要选择两种或多种具有高度相关性的作物期货品种。这些品种通常在生产、消费或市场供需等方面存在关联。例如，大豆和豆粕、玉米等。

2. **分析价格关系**：在确定相关作物后，你需要分析它们之间的价格关系。这通常涉及到研究历史价格数据，了解它们之间的价差波动范围。你可以使用图表、统计工具或专业软件来帮助你进行分析。

3. **制定套利策略**：基于你的价格分析，制定一个明确的套利策略。这包括确定买入和卖出的作物期货合约、数量、价格水平以及预期的盈利目标。你的策略应该考虑到市场的波动性、交易成本以及你的风险承受能力。

4. **执行套利操作**：当市场价格符合你的套利策略时，执行买入和卖出操作。这通常涉及到在期货交易所或经纪商的平台上进行交易。确保你的交易符合相关的法规和规定。

5. **监控和调整策略**：在套利操作开始后，你需要持续监控市场价格的变化，并根据实际情况调整你的套利策略。这包括重新评估价格关系、调整头寸规模或修改盈利目标等。同时，也要注意控制风险，避免因为单一作物的价格波动而导致整体套利的失败。

6. **平仓获利**：当市场价格达到你的预期盈利目标时，平仓并获利。这通常涉及到在合适的价格水平上卖出买入的期货合约并买回卖出的期货合约。确保在平仓时考虑到交易成本和滑点等因素。

需要注意的是，跨作物套利操作具有一定的风险性。因此，在进行套利操作前，你需要充分了解相关作物的市场情况、价格波动规律以及风险控制方法。同时，也建议你在进行实际操作前进行模拟交易或咨询专业人士的意见。

发布于2024-5-7 14:45 上海

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一对一

蜀经理蜀经理股票

帮助9076 好评421 入驻6年

套利交易揭秘(一)保证金体系概览套利交易分为跨期套利、跨商品套利和跨市场套利等。跨市场和跨商品(双跨)套利交易对整体市场的统一性要求较高

发布于2018-11-28 17:14 成都

+管家

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一对一

度经理度经理股票

帮助2478 入驻7年响应及时

跨作物年度套利，又称为持仓费套利，是根据新作物年度期货合约价格一般低于上一作物年度期货合约价格的原理，利用新旧作物年度农作物期货合约的价差来赚取利润的套利交易。这种交易通常是在同一交易所买进和卖出同一商品期货合约，这两个合约分别处在两个不同的作物年度。

作物年度是指从农作物大量收获月的第一天到次年收获月的前一日这一段时间。例如，在美国，小麦、燕麦的作物年度从7月1日到次年6月30日，棉花作物年度从8月1日开始到次年7月31日，大豆从9月1日开始，玉米从10月1日开始。由于作物年度关系，农产品期货便有新、旧产期货之分。旧产期货是在次年农产品收获之前到期的合约，因其交割月在收获季节之前，只能以上年度所产农产品办理交割，新产期货是以新产农产品办理现货交割的期货合约。

影响新旧作物年度的期货合约价格差异的主要因素包括上年度结转审存量、来年的收成情况、消费量以及未来的需求量等，套利者可以根据这些因素来预测新旧作物年度期货价格差异是否正常，从而寻找套利机会。如果预期旧作物年度价格相对于新作物年度而上涨，套利者就可以买进旧作物年度的期货合约，同时卖出新作物年度的期货合约。反之，则买进新作物年度的期货合约，卖出旧作物年度的期货合约。在这种套利交易中，由于影响价格因素较多，农作物的期货商品价格波动较大，因此常常要求交纳较高的保证金。

发布于2018-11-28 17:21 成都

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