期现套利指的是期货市场与现货市场在价格上出现差距,利用两个市场的价格差距,低买高卖而获利。
理论上,期货价格是商品未来价格,现货价格是商品当下的价格,按照经济学上的同一价格理论,两者间的差距,即“基差”(基差=现货价格-期货价格)应该等于该商品的持有成本。当基差与持有成本偏离较大,就会出现期现套利的机会。期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。
股指期货做一手需要的保证金=点位*合约乘数*保证金比例
以当下点位看:
IF一手保证金需要:4100*300*10%=12万3
IH一手保证金需要:2900*300*10%=8万7
IC一手保证金需要:5700*200*12%=13万6
发布于2020-8-13 16:37 杭州
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