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股指期货的期现套利是利用股指期货与股指现货之间的价格差异进行套利操作的一种交易策略。通过买卖股指期货合约和相应的股指现货，投资者可以在价格差异出现时进行交易，以盈利或规避风险。
股指期货的期现套利有以下几种常见的策略：
1. 无风险套利（Risk-free arbitrage）：通过同时买入低价股指期货合约和卖出高价股指现货来实现无风险的套利。这种策略可以利用期货市场和现货市场之间的价格差异，从中获取风险低且稳定的利润。
2. 跨期套利（Calendar spread arbitrage）：通过同时进行期货合约的买入和卖出，但合约到期时间不同，从不同交割月份的合约价格差异中获利。这种策略在市场出现远月合约价格与近月合约价格之间的价格差异时非常常见。
3. 个股期现套利（Stock arbitrage）：通过同时操作个别股票的现货和股指期货合约，利用个股与整个股指之间的价格差异进行套利。这种策略通常应用于个股暴涨或暴跌时的情况，可以从个股过度反应引起的价格差异中获利。
4. 资金费用套利（Funding cost arbitrage）：利用股指期货与股指现货交易之间的资金成本差异进行套利。投资者可以借入低成本的资金来进行大宗交易，同时通过卖出股指期货来抵消融资成本，从而实现套利。
需要注意的是，股指期货的期现套利需要投资者具备较强的技术分析能力和对市场的敏锐观察力。此外，套利操作中也存在一定的流动性和操作风险，投资者需要谨慎选择交易时机，并制定合理的风险管理策略来降低风险。
发布于2023-6-28 11:34 广州
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