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利用历史模拟法计算股票或者投资组合的VAR时，如何构造历史收益率数据？
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利用历史模拟法计算股票或者投资组合的VAR时，如何构造历史收益率数据？

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假设有一个资产组合，用wi来表示资产i在组合中的权重。其中资产既可以是单独的有价证券，也可以是通过映射得到的基准资产的暴露，实际上后者在实践当中往往更为常见。模拟的结果并不是反映投资组合在过去的收益，因为投资组合中不同资产的权重在过去是不断变化的。但是，经过资产加权后的投资组合的收益应该是保持不变的。
　　这样，只需确定投资组合收益率分布的目标百分位，就可以通过直接计算出要求的置信水平所对应的最大潜在损失。根据在本章引言部分的例子，如果风险管理者采用200个历史收益率的样本数据，要度量99%置信水平下的VaR，他可以选择在200个样本数据中排第三低的收益率。
　　因此，历史模拟法背后的基本假设就是资产的联合收益分布可以合理地近似于历史的联合收益分布。

发布于2018-8-14 12:11 北京

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您好，假设有一个资产组合，用wi来表示资产i在组合中的权重。

发布于2019-7-2 16:25 成都

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#投资组合# @ 群友热聊中~

程老师 07:58

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雾里看花花在哪 07:58

我最近股票亏了，不想全仓冒险了，能否给我一些稳定收益+搏高收益的产品，我配置一些对冲风险？

刘老师 07:58

跟刚才的群友一样，还是需要70%的稳定增值的钱+30%搏高收益，我私信你了，看下配置单~
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