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叩富问财官方评定为您好！期货对冲能有效降低投资组合风险,但仍需审慎操作,选择高度相关品种与适当的对冲比例,同时密切关注市场变化与政策风险,灵活调整策略,以控制其他潜在风险,实现资产配置目标。
期货对冲策略能有效控制投资风险,降低综合波动率,但也存在一定的风险,主要有:
1. 对冲比例失衡风险:对冲品种选择不当或比例失衡,会对投资组合产生较大冲击,扩大波动,增加风险。
2. 增加交易次数风险:期货对冲通常需要频繁交易来动态调整头寸,这会增加手续费支出与操作风险。
3. 市场流动性风险:部分品种市场流动性差,不利于对冲操作,可能面临无法平仓或价格差异过大的风险。
4. 政策变化风险:宏观政策发生较大变化时,各品种价格会有不同程度的影响,导致对冲比例发生较大变化,风险增加。
5. 事件风险:突发事件会导致某一品种价格大幅波动,其他品种未必随之波动,破坏原有的对冲头寸,产生新的风险。
6. 追加保证金风险:动态对冲过程中,持仓量扩大可能导致追加大量保证金,增加资金压力。
虽然期货对冲存在一定风险,但合理的对冲操作可以有效控制风险。主要对策如下:
1. 选择高度相关的品种进行对冲,并采取动态优化的比例。
2. 避免过度依赖对冲,定期检视交易策略,备选其他策略工具。
3. 审慎选择流动性好、政策风险小的品种进行对冲。
4. 对冲操作频繁度适当,避免过度交易,同时密切监控手续费支出。
5. 预留充足备用资金,应对市场剧烈波动导致的追加保证金与平仓风险。
期货对冲是一个复杂的投资策略,如果在操作中有任何疑问,欢迎联系我。可以为您提供专业的期货对冲分析与方案,指导您进行科学的投资建议,降低交易风险。祝您投资顺利，收益长虹哦。
发布于2023-5-16 11:32 北京
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