发布于2017-1-9 15:30 拉萨
以下是一些常见的可操作的量化风险评估方法:
历史数据分析:通过分析过去的数据,可以评估不同投资资产或投资组合的风险。这包括计算历史收益率、波动率、最大回撤等指标,以了解过去的风险表现。
方差-协方差方法:该方法基于统计学原理,通过计算资产之间的方差和协方差来评估投资组合的风险。方差衡量资产本身的风险,协方差衡量不同资产之间的相关性。
市场模型:使用市场模型(如CAPM)来估计资产的预期回报和风险,以及资产与市场之间的相关性。这可以帮助投资者理解资产的系统风险和非系统风险。
债券评级方法:对于债券投资,可以使用债券评级来评估其信用风险。不同的评级代表着不同的违约概率和回报预期。
蒙特卡罗模拟:这种方法通过随机模拟资产价格变动和投资组合回报,以获得投资组合在不同市场条件下的风险分布。通过大量的模拟试验,可以更准确地评估投资组合的风险。
压力测试:通过模拟特定的不利市场情景(如股市大幅下跌、利率大幅上涨等),评估投资组合在这些情景下的表现和风险承受能力。
发布于2023-7-24 10:52 杭州
量化风险评估是指将风险以数值化的方式进行衡量和评估。以下是一些常见的可操作的量化风险评估方法:
历史模拟法:基于历史数据来估计未来风险,通过计算历史收益率的波动性来评估风险水平。
波动率方法:使用标准差、方差等统计指标衡量资产或投资组合的风险水平。
值-at-风险(VaR):VaR是一种度量投资组合在给定置信水平下的最大可能损失的方法。通过计算在一定置信水平下的亏损金额来评估风险。
序列相关性方法:通过分析资产或投资组合收益之间的相关性来评估风险。常用的指标包括相关系数和协方差。
蒙特卡洛模拟:通过生成大量随机样本来模拟不同的市场情景,从而评估投资组合的风险水平。
应激测试:通过对投资组合在不同市场条件下的表现进行模拟测试,来评估在不同压力情况下的风险。
基于模型的方法:使用数学模型和统计模型来估计风险,如Black-Scholes模型用于期权风险评估。
发布于2023-7-24 13:52 南京