1、从期货端给了投资者使用杠杆配置小盘股的机会,首先会带来股指CTA规模的增长。其次,中证1000长期来看可能捕捉到的波段利润会更高,从而提高股指CTA的预期收益。
2、会有基金成立中证1000指数增强产品。
3、由于中证1000与多因子选股的股票池相关性更高,可能有基金会选择IM替换进行对冲,理论上IM的贴水会比IC更大,盲猜会有接近12-15%左右的贴水成本。当然换成IM会使中性策略回撤更小,但不见得收益会变大,可能有基金会使用IC和IM混合对冲。
4、以后多因子列表的对比基准有没有可能改变为中证1000呢?
5、现在有四个股指期货合约,合约价值接近,合约之间捕捉配对套利的机会也会更多。
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发布于2022-7-19 14:02 深圳