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申报构建策略时保证金如何收取？

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申报构建策略时保证金如何收取？

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小鹿经理

资深刘经理资深刘经理股票

帮助10万+ 好评4.5万从业10年+

答：
我国现在都是欧式期权，账户满足20交易日日均50万资金门槛和半年的交易经验的。需要满足相应的交易经验年限还有相应的资金上的要求，临柜去开通的，
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发布于2022-6-7 00:44 上海

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小鹿经理小鹿经理股票

帮助10万+ 好评5919 入驻4年

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依据交易所规定，收取标准如下：
（一）认购牛市价差策略、认沽熊市价差策略的开仓保证金和维持保证金收取标准为零。
（二）认购熊市价差策略的开仓保证金和维持保证金的计算公式为：（认购期权权利仓行权价格-认购期权义务仓行权价格）×合约单位。
（三）认沽牛市价差策略的开仓保证金和维持保证金的计算公式为：（认沽期权义务仓行权价格-认沽期权权利仓行权价格）×合约单位。
（四）跨式空头策略、宽跨式空头策略的开仓保证金的计算公式为：Max（认购期权开仓保证金，认沽期权开仓保证金）+开仓保证金较低的成分合约前结算价×合约单位；
当开仓保证金相等时，上述公式中开仓保证金较低的成分合约前结算价，取认购期权前结算价和认沽期权前结算价两者中的较大值。
（五）跨式空头策略、宽跨式空头策略的维持保证金的计算公式为：Max（认购期权维持保证金，认沽期权维持保证金）+维持保证金较低的成分合约结算价×合约单位；
当维持保证金相等时，上述公式中维持保证金较低的成分合约结算价，取认购期权结算价和认沽期权结算价两者中的较大值。
（六）其他类型策略的保证金收取标准由上交所、中国结算另行规定。
我司在《上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司股票期权策略业务指引》中策略保证金收取标准的基础上对跨式空头策略、宽跨式空头策略保证金按我司标准收取。

发布于2022-6-6 23:36 天津