中证500股指期货是以中证500指数作为参考的期货品种,样本空间内股票扣除沪深300指数
样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票,剩余股票按照最近一年(新股为上市以来)
的日均成交金额由高到低排名,剔除排名后20%的股票,然后将剩余股票按照日均总市值由高
到低进行排名,选取排名在前500名的股票作为中证500指数样本股。中证500指数综合反映沪
深证券市场内小市值公司的整体状况。
基日与基点
基日为2004年12月31日,基点为1000点。
样本空间
同沪深300指数。
选样方法
按照以下步骤进行中证500指数的样本股选择:
步骤1样本空间内股票扣除沪深300指数样本股及最近一年日均总市值排名前300名的股票;
步骤2将步骤1中剩余股票按照最近一年(新股为上市以来)的日均成交金额由高到低排名,
剔除排名后20%的股票;
步骤3将步骤2中剩余股票按照日均总市值由高到低进行排名,选取排名在前500名的股票作
为中证500指数样本股。
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发布于2022-4-22 15:48 北京
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