套保加类套利展期
发布时间：2018-1-11 10:39阅读：975
资质已认证
问一问套保加类套利展期
套保加类套利展期是指利用当月合约和下月合约价差的均值回复特性，类似对价差进行高卖低卖，在套保的同时，赚取价差。
我们对IF1008和IF1007合约之间的60分钟价差进行分析。在2010年6月22日至7月8日间55个60分钟价差进行统计分析，得到此价差是平稳的白噪声序列。
平均值为16.67点，标准差为11.60点。根据统计套利原理，最佳交易区间为，即价差小于等于7.97时用当月合约套保，价差大于等于25.37时用下月合约套保。
1.套利同样存在风险。套利不是“无风险”的，只是相对于单边投机来说其风险是有限的，因而在进行套利交易时一定要设置相应的止损。
2.套利适合于振荡行情。在出现极端行情或者单边行情的情况下，套利的风险是很大的，并且相应的收益率较低。
3.不同的套利形式，套利风险也不同。从上述4种套利形式的风险比较来看，风险由小到大依次为：跨期套利、期现套利、跨品种套利和跨市场套利。
【最低佣金】
于经理TEL-V信号:15881427556
扣扣：2181833545
温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。
资深-于经理
专属VIP佣金开户，全方位账户陪伴，助您一路长虹！
+微信
当前我在线
最快30秒解答
关于【套保】我们准备了详细的专题解读，全部要点覆盖，更有顾问1对1为你专属讲解。 
点击微信，一键关注
文章很精彩？转发给需要的朋友吧 
分享该文章
版权及免责声明：本文内容由入驻叩富问财的作者自发贡献，该文观点仅代表作者本人，与本网站立场无关，不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断，自行决策投资行为并承担全部风险。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容，请发送邮件至kf@cofool.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
推荐相关阅读
证券类的LOF基金怎么套利？
1224
证券类LOF基金套利主要是利用场内交易价格与场外基金净值的差价，通过跨市场操作赚取收益。常见的有折溢价套利和T+0套利两种方式，关键要掌握价差判断、操作步骤和风险控制这几个要点。1.折溢价套利的...
1224
期货开户套保和套利区别？
735
您好，期货开户时，套保和套利是两种不同的交易策略，有着明显区别。如果您在这方面有疑问，欢迎添加周经理微信进一步咨询。下面为您详细讲解二者区别：一、目的不同。套保主要是为了规避现货市场价格波动带来...
735
红枣期货怎么炒？可以做做投机，套利，套保?看完这个回答你就明白了！
572
红枣期货确实可以做投机、套利和套保，但每种玩法的逻辑和风险不一样，咱们得先搞清楚规则再操作。首先说投机（个人投资者常用）：原理是通过预测价格涨跌买卖获利，但风险最大。怎么做？1.先看红枣基本面：...
572
买入套保与卖出套保有何区别？套保怎么选择策略
1632
买入套保与卖出套保的核心区别在于操作目的和适用场景：买入套保是为了锁定未来买入价格，避免价格上涨带来的成本增加；卖出套保则是为了锁定未来卖出价格，防止价格下跌导致的收益减少。选择策略时需结合自身...
1632
企业为什么要参与套保目的是什么
425
企业参与套保不是为了赚钱，而是为了“求稳”，为了锁定成本和利润，规避价格波动的风险。可以把套保想象成给企业的经营买一份“保险”。 具体来说，企业套保主要有以下几个目的：1. 锁定成本 场景： 比如一家航空公司，它最大的成本是航空燃油。油价天天变，今天5000块一吨，下个月可能就涨到6000块。 怎么办： 航空公司可以在期货市...
425
套保加类套利展期
988
套保加类套利展期
套保加类套利展期是指利用当月合约和下月合约价差的均值回复特性，类似对价差进行高卖低卖，在套保的同时，赚取价差。
我们对IF1008和IF1007合约之间的60分钟价差进行分析。在2010年6月22日至7月8日间55个60分钟价差进行统计分析，得到此价差是平稳的白噪声序列。
平均值为16.67...
988
相关搜索
TA的文章
全部>
TA的回答
全部>
优选券商
更多>
热点推荐
-
一家坚守19年的财商教育平台，如何重塑投资服务的“靠谱”底色
2026-06-29 13:08
-
REITs打新：⌈华泰三峡新能源REIT⌋ 和 ⌈创金合信北京国资公司REIT⌋ 本周发售！
2026-06-29 13:08
-
券商客户经理是做什么的？为什么建议你理财投资前找一位？
2026-06-29 13:08
