本文全面解析 QMT 量化交易系统的数据体系，详细介绍代码自动下载和客户端批量下载两种历史数据获取方式，明确基础周期与合成周期的底层逻辑，分享数据管理的最佳实践，帮助量化交易者高效搭建本地行情数据库，解决数据不全、下载慢、存储混乱等常见问题。

一、QMT 支持的数据范围全览

QMT 作为专业的本地量化交易客户端，提供覆盖全市场、多周期的完整行情数据，所有数据均本地存储，支持离线回测和实时调用。

1.1 支持的数据周期

QMT 的行情数据分为基础存储周期和合成计算周期两大类：

基础周期（原生存储，精度最高）：tick（逐笔）、1 分钟、5 分钟、日线

合成周期（由基础周期自动计算生成）：15 分钟、30 分钟、60 分钟（由 5 分钟线合成）；周线、月线、年线（由日线合成）

⚠️ 重要提示：合成周期的数据精度取决于其对应的基础周期，高频策略回测建议直接下载基础周期原始数据。

1.2 支持的数据品种

覆盖国内主流金融市场的全品类交易品种，具体如下：

二、历史数据下载方式一：代码自动下载

QMT 提供API接口支持通过代码自动下载历史数据，适合动态补数据、批量多品种处理场景，核心函数为get_market_data_ex。

2.1 核心函数说明

get_market_data_ex是 QMT 获取历史行情数据的通用函数，支持全周期、全品种数据下载，调用后数据自动存入本地数据库，后续可直接读取本地缓存。

基本调用格式

# 导入QMT核心库
from xtquant import xtdata

# 下载历史数据
xtdata.download_history_data(
    stock_code="标的代码",  # 格式：市场_代码，例如SH_600000、SZ_000001
    period="数据周期",      # 可选：tick、1m、5m、1d、15m、30m、60m、1w、1mon
    start_time="开始时间",  # 格式：YYYYMMDD，例如20200101
    end_time="结束时间"     # 格式：YYYYMMDD，为空则默认下载至最新交易日
)

# 获取已下载的数据
data = xtdata.get_market_data_ex(
    field_list=["open", "high", "low", "close", "amount"],  # 需要获取的字段
    stock_list=["SH_600000"],
    period="1d",
    start_time="20200101",
    end_time="20250601"
)

2.2 常用数据字段说明

通过get_market_data_ex可获取11个数据对象，高频常用字段如下：

通用 K 线字段：open（开盘价）、high（最高价）、low（最低价）、close（收盘价）、amount（成交额）、volume（成交量）

Tick 数据专属字段：lastprice（最新成交价）、bidprice（买一价）、askprice（卖一价）、bidvolume（买一量）、askvolume（卖一量）

2.3 代码下载适用场景

• 临时补充单品种、特定时间段的数据
• 策略初始化时自动检查、补全缺失数据
• 批量下载多个品种的指定周期数据

三、历史数据下载方式二：客户端批量下载️

针对大批次、全市场、多年历史数据下载场景，客户端批量下载效率更高、稳定性更强，支持可视化自定义数据范围。

3.1 详细操作步骤

1. 打开 QMT 客户端，点击顶部菜单栏数据选项

2. 在下拉菜单选择数据管理，进入数据下载界面

3. 配置下载参数：

- 数据范围：支持最近1周、最近1月、全部、自定义时间段

- 周期选项：勾选日线、1分钟、5分钟等所需K线周期

- 品种选择：勾选对应交易市场，可通过「补充指定品种」单独添加个股

4. 点击补充按钮，启动批量数据下载

5. 下载完成后，通过收盘清盘功能更新当日盘后最新数据

3.2 客户端下载注意事项

• 硬盘空间预留：全市场1天1分钟数据约1GB，10年全市场1分钟数据约3TB，批量下载需提前预留充足空间
• 自动去重机制：QMT自动检测本地已有数据，重复下载不占用额外存储空间
• 数据清理功能：无用历史数据可一键清理，快速释放硬盘空间
• 每日更新习惯：每个交易日收盘后执行收盘清盘，保证本地数据实时最新

3.3 高级功能：自定义数据导入

QMT 支持第三方数据导入，可将外部数据统一纳入QMT数据库管理，适配场景：

• 北交所早期历史数据
• 港美股行情数据
• 自定义基本面、因子数据
• 导入操作：数据管理界面点击导入数据，选择对应文件与格式即可完成导入。

四、数据下载最佳实践✅

• 批量历史数据优先客户端：超1个月全市场数据，客户端下载更快、不易中断，稳定性优于代码下载
• 每日盘后自动更新：固定收盘清盘操作，保证本地数据零延迟更新
• 按需下载、拒绝冗余：根据策略需求下载对应周期、品种数据，无需全量下载占用空间
• 实时数据用订阅机制：盘中实时数据禁止用代码拉取，使用subscribe_quote订阅，更低延迟、更高效率

五、总结与合规提示

5.1 核心要点总结

• QMT覆盖tick/分钟/日线多周期，支持股票、基金、期货、期权等全品类数据
• 历史数据双下载模式：代码下载适配灵活补数，客户端下载适配批量大数据
• 区分基础周期、合成周期，高频策略必须使用原生基础周期数据保障精度
• 客户端具备完善的数据批量下载、清理、导入功能，是大批量回测数据的首选

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