在 QMT 量化交易平台中，获取分时和 K 线历史数据是构建量化策略的重要基础。以下为你分享完整的获取数据代码及详细说明：

获取 K 线历史数据代码

python

运行

# -*- coding: gbk -*-
from qmt.api import *


def get_kline_data(stock_code, start_date, end_date, frequency='1d'):
    """
    获取指定股票的K线历史数据

    :param stock_code: 股票代码，如 '600000.SH'
    :param start_date: 开始日期，格式 'YYYYMMDD'
    :param end_date: 结束日期，格式 'YYYYMMDD'
    :param frequency: K线频率，'1d' 代表日线，'1w' 代表周线，'1m' 代表月线等
    :return: K线数据 DataFrame
    """
    data = get_history(stock_code, start_date=start_date, end_date=end_date, frequency=frequency)
    if data is None:
        return pd.DataFrame()
    columns = ['open', 'high', 'low', 'close', 'volume']
    df = pd.DataFrame(data, columns=columns)
    df.index = pd.to_datetime([str(i) for i in range(len(df))], format='%Y%m%d')
    return df


# 示例使用
if __name__ == '__main__':
    stock_code = '600000.SH'
    start_date = '20230101'
    end_date = '20231231'
    kline_data = get_kline_data(stock_code, start_date, end_date, frequency='1d')
    print(kline_data)

代码说明

1. 函数定义：get_kline_data函数用于获取 K 线历史数据，接受股票代码stock_code、开始日期start_date、结束日期end_date以及 K 线频率frequency作为参数。
2. 数据获取：通过get_history函数从 QMT 数据接口获取数据。如果获取的数据为空，返回一个空的DataFrame。
3. 数据整理：将获取到的数据整理成DataFrame格式，并设置日期为索引。这里简单将索引转换为日期格式，实际应用中可根据需求优化。
4. 示例使用：在if __name__ == '__main__':代码块中，定义示例股票代码、开始日期和结束日期，调用get_kline_data函数获取日线数据并打印。

获取分时历史数据代码

python

运行

# -*- coding: gbk -*-
from qmt.api import *
import pandas as pd


def get_intraday_data(stock_code, trade_date):
    """
    获取指定股票在指定交易日的分时历史数据

    :param stock_code: 股票代码，如 '600000.SH'
    :param trade_date: 交易日，格式 'YYYYMMDD'
    :return: 分时数据 DataFrame
    """
    data = get_intraday(stock_code, trade_date)
    if data is None:
        return pd.DataFrame()
    columns = ['time', 'price', 'volume', 'amount']
    df = pd.DataFrame(data, columns=columns)
    df['time'] = pd.to_datetime(df['time'].astype(str), format='%H%M%S')
    df.set_index('time', inplace=True)
    return df


# 示例使用
if __name__ == '__main__':
    stock_code = '600000.SH'
    trade_date = '20230101'
    intraday_data = get_intraday_data(stock_code, trade_date)
    print(intraday_data)

代码说明

1. 函数定义：get_intraday_data函数用于获取指定股票在指定交易日的分时数据，接受股票代码stock_code和交易日trade_date作为参数。
2. 数据获取：通过get_intraday函数从 QMT 数据接口获取分时数据。若获取失败，返回空的DataFrame。
3. 数据整理：将获取的数据整理为DataFrame格式，将时间列转换为datetime类型并设置为索引。
4. 示例使用：在if __name__ == '__main__':代码块中，定义示例股票代码和交易日，调用get_intraday_data函数获取分时数据并打印。

通过上述代码，你可以在 QMT 平台中方便地获取分时和 K 线历史数据，为进一步的量化策略开发和分析提供有力支持。在实际应用中，可根据具体需求对数据进行更深入的处理和分析。

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