Tick 逐笔数据是量化策略精准回测、盘口异动策略开发的核心基础，分时、日线数据精度不足，无法还原可转债日内、打板交易真实成交滑点。不少投资者不知道 QMT 完整的数据下载渠道，手动下载效率低，代码批量下载频繁报错，今天分图形界面手动下载、Python 代码自动批量下载两种方式，完整讲解 Tick 数据获取步骤，附带报错解决方案。

方式一：QMT 可视化界面手动单标的下载（新手首选）

1、登录完整版 QMT，左侧自选列表选中需要下载的股票、可转债、ETF 标的；

2、点击软件顶部菜单栏【数据】，下拉选择【历史行情下载】，弹出数据下载窗口；

3、数据类型勾选 “Tick 逐笔数据”，设置起止时间区间，建议单次区间不超过 30 个交易日，避免请求超时；

4、设置本地存储文件夹，路径必须为纯英文，不能包含中文、特殊符号，点击确认开始下载；

5、下载完成后，可在数据中心本地数据库直接调取数据用于回测，也可导出 CSV 文件保存备用。

适用场景：仅需少量标的、短周期历史数据，零基础不会编写下载代码的投资者，操作直观简单，不容易出现参数错误。

方式二：Python 代码批量全市场 Tick 下载（进阶量化交易者）

针对需要上百只标的多年 Tick 数据做多因子、批量策略回测的用户，编写循环代码自动分段拉取数据，无需手动逐个标的操作，效率提升数十倍。

核心代码逻辑要点：

1、调用 xtdata 接口获取全市场标的代码列表，循环遍历每一只标的；

2、设置分段时间循环，每段 20 个交易日分次请求 Tick 数据，规避服务器单次请求上限；

3、自动创建英文分类文件夹，按标的代码、年份分类存储数据，方便后期调取；

4、增加异常捕获代码，遇到停牌、无数据标的自动跳过，程序持续运行不中断。

三、Tick 数据下载高频报错与解决办法

1、下载进度卡住、请求超时：单次时间区间缩短至 30 天内，切换有线网络，关闭占用网速的软件；

2、提示路径非法：修改存储路径为纯英文目录，删除文件夹中文名称；

3、无 Tick 数据返回：部分冷门小盘标的历史 Tick 数据存储周期较短，更换热门流动性标的测试；

4、代码下载无权限：确认账户已完整开通 QMT 量化权限，简易试用版限制 Tick 数据下载接口。

四、配套使用规范

1、miniQMT 无法下载任何 Tick 历史数据，全部数据下载操作只能在完整版 QMT 完成；

2、Tick 数据占用存储空间大，长期批量下载建议搭配大容量硬盘，定期清理 3 年以上过期冗余数据；

3、回测前确认数据完整，缺失部分交易日 Tick 数据会导致回测结果失真，出现盈利虚高。

完整掌握两种 Tick 数据下载方式，根据自身标的数量灵活选择，少量标的手动下载，多标的批量代码下载，高效获取高精度分笔行情，支撑各类精细量化策略研发与回测。正版渠道开通的 QMT 终端，Tick 数据下载接口永久免费开放，无单独流量、数据包收费。

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