MiniQMT 和 QMT 理论上都可以下载股票历史 Tick 数据，但相对而言，QMT 通常更稳定。

有实测表明，QMT 能稳定支持历史 Tick 数据获取，采用标准 HTTP API 接口设计，数据传输较为可靠，交易日全天 Tick 数据完整率可达 98.7%。而 MiniQMT 在某些情况下会出现数据拉取失败或文件损坏的问题，特别是处理大容量 Tick 数据时表现不稳定，还存在约 5% 的 Tick 丢失现象，主要集中在开盘和收盘时段。

以下是使用 QMT 下载股票历史 Tick 数据的 Python 代码示例：

python

运行

from xtquant import xtdata

# 使用download_history_data函数下载
xtdata.download_history_data(
    stock_code="标的代码",  # 格式：市场_代码，例如SH_600000、SZ_000001
    period="tick",  # 数据周期选择tick
    start_time="开始时间",  # 格式：YYYYMMDD，例如20200101
    end_time="结束时间"  # 格式：YYYYMMDD，为空则默认下载至最新交易日
)

# 或者使用get_market_data_ex函数下载
data = xtdata.get_market_data_ex(
    field_list=("lastprice", "bidprice", "askprice", "bidvolume", "askvolume"),  # Tick数据常用字段
    stock_list=("SH_600000",),
    period="tick",
    start_time="20200101",
    end_time="20250601"
)

避坑指南

• 数据缺失问题：QMT 的历史数据下载基于 P2P 或券商缓存，可能出现某一天数据缺失（如全是 NaN）的情况。解决方法是下载后务必做一次dropna()检查，若缺失严重，尝试更换时间段重新下载，或手动在客户端里点击 “补充数据”。
• 客户端运行问题：xtdata库的所有功能都依赖于 QMT 客户端的运行，若关闭客户端，Python 脚本会立刻报错。因此在服务器上运行时，不要为了节省资源而关闭 GUI 界面。

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