2026 年 QMT 量化交易软件提供了两大类，共三种运行机制，分别为逐 K 线驱动、事件驱动和定时任务。具体如下：

• 逐 K 线驱动（handlebar）：这是 QMT 最基础常用的机制，是 “历史 K 线回测 + 盘中实时推送” 的结合。回测时，系统会按所选 K 线周期，将历史 K 线从左到右逐根处理，每根 K 线触发一次 handlebar 函数，可验证策略历史有效性。盘中交易时，主图品种每有一笔新分笔数据到达，都会触发一次 handlebar 函数。适合刚入门想跑通 “回测→实盘” 全流程的新手。
• 事件驱动（subscribe 订阅）：核心逻辑是 “按需订阅”。用户先指定要跟踪的品种和数据类型，只有当这些 “订阅的事件” 发生时，才会触发回调函数。相比逐 K 线驱动，它能少处理大量冗余数据，节省计算机算力，适合标的集中、策略精准的场景，如只做单一板块、单一品种的交易者。
• 定时任务（run_time）：用户可自由设置时间间隔来触发策略，支持毫秒级、秒级、日级三种时间单元设置。例如，设置 500 毫秒一次适合高频套利策略；设置每天 14:50 触发一次，可用于尾盘选股策略。这种机制极致灵活，适合有明确时间节奏、想精细化控制策略的进阶交易者。

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