QMT量化系统是什么？

QMT（Quantitative Market Trading）是由迅投推出的面向专业投资者的量化交易平台，支持股票、ETF、可转债、融资融券、期货等多品种的策略开发、回测、模拟与实盘交易。平台提供本地化部署环境，策略代码在用户本地运行，保障数据与交易安全。

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主要功能简介

1.行情数据服务

支持全市场股票、指数、可转债、期货等 tick 级别实时行情；

提供历史 K 线、财务数据、板块成分、资金流等多维度数据；

可通过 subscribe_whole_quote 订阅全推行情。

2.策略开发与回测

基于 Python 的策略编写环境，支持 init、handlebar 等标准结构；

内置回测引擎，支持分钟线、日线级别历史回测；

提供绩效分析指标（如年化收益、最大回撤、胜率等）。

3.交易执行

支持实盘与模拟交易；

提供异步下单接口（如 order_stock_async），降低策略阻塞风险；

支持多种订单类型：限价单、市价单、对手价、最新价等；

4.事件回调机制

支持委托回报、成交回报、撤单失败、账户状态等事件监听；

便于实现订单跟踪、风控监控、动态调仓等高级逻辑。

5.多账户与多策略管理

支持股票、信用、期货等不同类型账户；

可通过 TRADE_SESSION_ID 实现多策略并行运行；

每个策略可独立配置参数与交易路径。

6.独立进程模式

支持“单策略独立 Python 进程”，策略间互不影响，适用于复杂策略或需隔离运行的场景。

在量化策略开发与交易上的优势特点

1.原生 Python 支持

直接使用 Python 编写策略，无需转换语言；

兼容常用数据分析库（如 Pandas、NumPy），提升开发效率。

2.低延迟本地交易

策略运行于本地客户端，减少网络传输延迟；

异步下单机制避免因同步等待导致的信号丢失。

3.灵活的交易触发机制

通过 quickTrade 参数控制下单时机：

0：仅在 K 线结束时触发（适合日线策略）；

1：盘中实时触发（适合高频信号）；

2：任意调用立即下单（适用于定时器、行情回调等场景）。

4.本地化与安全性

策略代码、账户信息均存储于本地；

不依赖云端服务器，符合机构对数据安全的要求。

5.调试与监控便利

客户端提供策略日志、委托列表、持仓变动等可视化界面；

支持 REPL 交互式调试（通过 code.InteractiveConsole）。

注意事项：

QMT与独立交易模式策略不兼容，不可互相迁移；

不支持多线程/多进程，需避免阻塞操作；

实盘交易必须在客户端以“实盘模式”运行策略，模拟模式仅生成信号。

智能交易可能因系统、通讯等原因无法正常使用或无法按照您的设置价格发出委托指令及完成成交，最终成交价格及数量以交易所、登记结算机构等记录为准。请密切关注交易回报情况及条件单设置情况。以上信息仅供参考，不构成对委托指令成交的承诺，不构成投资建议，不构成收益或避免损失的承诺。请您务必仔细阅读相关风险提示及协议，了解各类智能交易功能的区别及不同风险，审慎决策是否使用相关功能。

投资有风险，入市需谨慎！